一、企业经济分析中季节性数据的统计预测（论文文献综述）
范小蒙[1]（2021）在《冻土地区柔性加固基层路面结构经济性研究》文中指出川藏公路南线（西藏境内）沿线地质环境复杂,气候条件恶劣,季节性冻土广泛分布,有大量的松散堆积体,且路面结构形式单一,除过水路面采用水泥混凝土路面外,其余路段几乎全部采用半刚性基层沥青路面,沿线受路基水分、不良地质和季节性冻土冻融循环等影响,路面普遍出现不均匀变形病害。从上世纪60年代川藏公路修筑以来,公路病害经常发生平均每5年进行一次大修,在大修期间,不仅使通行车辆增加了大量的时间成本,而且还给当地政府带来了巨大的财政支出压力。我国许多地区开展了柔性基层沥青路面的研究,并在提升公路建设质量上取得了较好的效果,本文针对川藏公路南线现有路面结构形式病害严重经济损失巨大的现象,推荐柔性加固基层沥青路面,并对其经济性进行研究,对丰富川藏公路南线路面结构形式具有重要的现实意义。本文通过调查川藏公路南线（西藏境内）路基路面的病害情况,分析现行路面结构的局限性,推荐了适应不均匀变形路段的路面结构形式:柔性加固基层（土工格室加固级配碎石）沥青路面,采用有限元数值模拟的计算方法,对柔性加固沥青路面的适应性进行验证,按照先技术可行性,后经济合理性的原则,计算柔性加固基层沥青路面的全寿命周期费用,对该路面结构进行经济性分析。所做的主要工作如下:（1）本文运用ABAQUS软件建立弹塑性数值模型,以路基模量降低的多少来表征路基的不均匀变形程度,模拟分析半刚性基层沥青路面和柔性加固基层沥青路面在不均匀变形和车辆荷载共同作用下的力学响应,在此基础上对两种沥青路面进行破坏接近度计算,然后采用数值模拟结合经验拟合公式计算在不均匀变形影响下路基顶部累积塑性应变。结果表明,在相同轴载和不均匀变形的作用下,半刚性基层沥青路面比柔性加固基层沥青路面先达到破坏状态,验证了柔性加固基层沥青路面对不均匀变形的适应性。（2）运用物元分析理论,建立路面使用性能物元预测模型,以此为依据判断路面的养护时机。经预测分析,半刚性路面在第4.5年时需要进行中修养护,第8年进行大修养护,在寿命末期第12年时需要进行重建或改建;柔性加固路面只需在第8年进行一次中修即可。（3）在柔性加固基层沥青路面技术可行性的前提下,基于公路全寿命周期分析理论,计算了柔性加固路面的初期建造费用、养护费用、用户费用和残值。结果表明,柔性加固基层沥青路面虽然初期造价费用高于半刚性基层沥青路面,但是柔性加固路面的全寿命周期成本低于半刚性路面。因此,柔性加固基层沥青路面社会经济效益较高,是较为合理的路面结构形式。
刘凌云[2]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中研究指明燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
党寒英[3]（2019）在《WK公司非平稳随机需求下的库存管理研究》文中进行了进一步梳理经济全球化带动了跨境电商的飞速发展,越来越多的中小企业选择到海外进行业务拓展,对海外仓的需求也越来越大。海外仓在降低跨境物流成本和提高海外用户体验方面具有显着的作用,随之而来也会带来库存管理方面的系列问题,比如产品积压问题、产品断货问题等,这些问题是企业重点关注的问题,因此本文对这些库存管理方面的问题进行研究。本文以WK公司为例,针对其在库存管理方面遇到的问题展开一系列研究。本文首先定位WK公司遇到的库存管理问题:产品TOP断货问题、产品TOK积压问题,对这些库存管理问题进行了原因分析。针对以上问题,本文第四章提出了针对WK公司产品的需求预测方法和订货策略。本章首先对WK公司当前产品的需求预测现状进行分析,并借助SPSS统计分析软件对公司产品进行了需求预测。然后构建了 WK公司产品订货策略模型,该模型在计划期初确定订货点,随后根据需求的实现确定各订货点的订货量。模型考虑了缺货丢失部分订单的情况,以固定订货成本、可变订货成本、库存持有成本、缺货成本、消费者挽留成本五项成本和最小为目标。最后应用本文提出的产品订货策略模型,并分别给出了改进前后WK公司产品TOP和产品TOK的订货策略。本文第五章对WK公司需求预测改进效果进行了分析,并对订货策略改进效果进行了经济分析,通过对比改进前后的产品库存情况和系统总成本,证明了本文提出的改进措施的有效性,最后针对库存管理问题提出了几点改进建议。本文提出的针对WK公司存在的库存管理问题的解决措施,能帮助WK公司实现更加合理的需求预测,制定更加科学的订货策略,帮助WK公司解决因需求预测不准确、订货策略不科学而造成的产品断货或积压问题,帮助企业降低库存水平,降低系统总成本。本文的解决措施及思路对国内相似企业同样具有一定的参考价值。本文图20幅,表24个,参考文献58篇。
纪晓斐[4]（2019）在《季度GDP核算及其与年度GDP衔接方法对比研究 ——基于《季度国民核算手册（2017）》》文中认为随着世界经济发展进程的逐步推进,社会运转秩序的不断完善,世界各国对宏观经济核算工作的要求也日益严格,不再仅仅满足于年度国民经济核算,能监控短期经济发展变化、预测经济拐点的季度GDP核算开始大放异彩。季度GDP是某季度内一国或一个地区生产的所有最终货物与服务的市场价值,是遵循SNA核算框架基本逻辑和原则构建而成的季度时间序列系统,在基本概念、统计口径与指标结构方面与年度国民经济核算保持一致。作为国民经济核算中必不可少的一项工作,季度GDP核算与年度GDP核算相比更具时效性,能够有效详尽展示近期经济发展全景,为货币政策与财政政策制定提供支持,也是分析商业周期和确定经济拐点的有效工具。自1972年欧共体在SEC-TRI文件中首次给出季度GDP核算的简化框架后,季度GDP核算逐渐成为短期经济分析的重要工具。随着国际上对季度GDP核算关注度的逐渐上升,一些国际组织、发达国家以及学术机构都纷纷致力于季度GDP核算的核算范围、核算方法、数据来源、季节调整、季度GDP与年度GDP的数据衔接等问题的研究,公布出版了多种版本的季度GDP核算手册。其中,最新最权威的季度GDP核算手册当属国际货币基金组织（IMF）于2017年公布的《季度国民核算手册》（2017QNAM）。该手册提供了一个国际公认的QNA数据生成框架,并且其中所述的方法和概念与2008年国民账户体系（2008SNA）、国际收支和国际投资头寸手册第六版（BPM6）、2014年政府财政统计手册（GFSM2014）以及货币与金融统计手册和汇编指南（MFSMCG）相一致。中国国家统计局国民经济核算司于1992年开始进行季度GDP核算工作,编纂并出版了《中国季度国内生产总值计算方法》,系统介绍了我国核算时所使用的方法与实践操作。之后,国家统计局又根据经济发展需求以及统计核算工作背景,对我国季度GDP核算制度进行了一系列的改革,但与国际准则相比,我国季度GDP核算工作起步较晚,核算制度还存在许多需要改进的地方。本文基于2017QNAM关于季度GDP核算及其与年度GDP衔接方法的理论基础,研究季度GDP核算制度以及不同衔接方法对季度GDP和年度GDP衔接效果的影响,对深刻理解季度国民账户的核算理论,丰富和完善我国国民经济核算体系,提高统计核算数据质量,都具有重要价值。首先,以2017QNAM为基础,从核算范围、核算方法、数据来源等六个方面对季度国民核算账户展开深入细致分析,由浅到深,并按照总体大纲和具体内容对比概括新旧版之间的变化差异。其次,系统阐述季度GDP和年度GDP衔接的方法,包括比例分配法、比例Denton法、改进的比例Denton法、具有AR（1）误差的比例Cholette-Dagum衔接方法以及Chow-Lin法,并对其进行理论比较分析,对比不同衔接方法的具体特征以及优劣点。然后,按照四大经济分区:东部地区、西部地区、东北地区和中部地区,分别选取上海市、甘肃省、吉林省和河南省作为研究对象,其中以河南省地区生产总值为重点研究对象进行详细分析,经济实力相差较大的上海市、甘肃省和吉林省作为辅助进行实证分析,提高分析结果的可信度,得出各省市有其最适用的衔接方法,并且具体预测误差的范围还是跟原始数据的质量有关的结论。最后,简要回顾中国季度GDP核算的发展历程,按照详细分析2017QNAM的逻辑顺序,阐明中国现行的季度GDP核算及其与年度GDP数据的衔接方法,指出我国季度GDP核算制度仍存在核算方法单一、数据来源途径有限且利用率低、季度和年度数据衔接方法老旧等一系列问题,可以依据2017QNAM的建议要求对我国季度GDP核算及其与年度GDP的衔接方法进行改进。
孟德峰[5]（2019）在《经济周期、行业轮动与A股市场投资策略》文中指出股市中的行业轮动现象很早就引起了学术界和投资界的注意。特别是量化投资兴起后,行业轮动更是成为当前的研究热点。直觉上,行业轮动背后的驱动力最大的可能是实体行业盈利能力的变化,而实体行业利润的变化往往与整个宏观经济的波动有关。因此,研究者将宏观的经济周期与股票中的行业轮动现象联系起来,通过辨别各行业股票在经济周期各阶段的不同表现,寻找行业轮动现象背后的获利机会。本文系统、全面地研究了宏观、行业、股市三者之间的变化关系,检验上述直觉结论是否成立,并根据所得到的结论制定可行的投资策略,并进行回测以验证本文结论的正确性。在结构上,本文主要分成三个大部分。第一至第三章构成了第一部分,系统研究了经济周期、实体行业与行业轮动三者的关系。这部分的研究主要集中在宏观经济领域。第四章构成了第二部分,在整合第一部分重要研究结论的基础上,以动量和反转效应概念为节点,将经济周期与行业指数波动现象连接起来,并据此分析了行业轮动的真实原因。该部分内容通过对宏观经济领域研究结论的梳理,将研究进程过渡到证券市场领域,起着承上启下的作用。论文的第三部分由第五、六章构成。这部分内容围绕着构建行业轮动投资策略展开,目的在于通过对行业轮动投资策略的设计、执行、评测,探索行业轮动策略获利的可能性及效果。研究经济周期的文献较多,虽角度和方法各异,但在经济周期阶段的划分上,主流学者的观点却比较一致。当前经济周期阶段的主流划分主要有二分法和四分法。相较于四分法,二分法虽然略显粗糙,但扩张（紧缩）与紧缩（扩张）阶段之间的波峰（波谷）的识别方法简单且精度较高。本文首先使用二分法识别经济周期转点（即波峰或波谷）,并在此基础上,借鉴美林投资时钟思路,按四分法划分经济周期。美林投资时钟在经济周期划分时,只考虑通胀和产出缺口两个因素,会引起内生性矛盾。为了克服该问题,在考虑通胀和产出缺口基础上,同时考虑二分法的结果和产出缺口符号,并引入宏观经济冲击概念对经济周期四分法的各阶段进行划分。在经济周期划分基础之上,第二章使用一致性指数衡量了GDP与各实体行业以及各实体行业之间的同步性。参与计算的行业总计75个,故共计可以得到C276（28）2850个一致性指数（含GDP）。依据一致性指数显着与否的判断,构建了宏观经济与各行业、各行业间的同步网络。从网络结果中可以看到,在经济系统内,实体行业与经济周期的同步关系具有非一致性、极化性和层次性,且不存在与GDP没有间接同步关系的行业,该结果表明经济系统作为一个整体,其子系统——行业与经济整体之间的联系是必然和多层次的。同样在经济周期划分的基础上,第三章对二级行业的行业因素与行业轮动、经济周期与行业轮动之间的关系进行了研究。首先,考察了行业总周转率与行业指数之间的协整关系。其次,构建了包含行业总周转率、行业指数、大盘指数、利率四个变量的SVAR模型,以克服大盘趋势、利率对当期行业指数的巨大影响。再次,对经济周期不同阶段中各行业指数收益率的表现情况进行了统计。研究结果显示,75个行业中,只有21个行业的行业总周转率与行业指数间存在协整关系,且只有少数行业周转率对行业指数的短期波动影响较大。依据不同行业在不同经济周期阶段的表现,可以将行业分为周期性行业和非周期性行业。作为过渡章节,第四章在梳理前文结果基础上,将研究视角由经济系统转向金融市场领域。当股票市场为弱式有效时,股票价格反映了所有的历史信息。虽然现有文献在我国股市是否达到弱式有效性莫衷一是,但诸多文献证实了我国股票市场的效率在不断提高。这就解释了为何只有较少行业的行业因素波动短期内对该行业的行业指数造成了较大冲击。这一结果意味着实体行业与经济周期在历史中显示的稳定关系在证券市场被投资者竞争性套利行为消融,若想从行业轮动现象中获利,实体行业的经营状况变化所能提供的信息有限,只能另辟蹊径。通过对A股市场中行业动量现象的分析和前文的研究结论,本文认为行业轮动现象本质上是一种基于经济周期阶段的行业动量或反转效应。因此,抓住行业轮动的获利机会应从两个方面入手:一、及时准确的识别投资起始点时刻所处的经济周期阶段;二、基于不同经济周期阶段下的行业动量和反转效应的特征,制定合适的动量投资策略。基于以上思考,第五章对经济周期转点的实时识别方法进行了研究。本文认为,经济周期转点的实时识别本质上是一种预测行为,故在研究思路和解决方法上,与第一章皆有不同。经济总量指标的变化是诸多宏观经济因素相互影响、共同作用的最终反映。使用单一总量指标进行转点的实时识别显然会由于丢失太多信息而丧失准确性。因此,将经济周期转点的实时识别过程划分为历史数据的转点识别和转点的实时识别两个部分。在历史数据识别部分,与第一章一致,依然使用BB模型对单一经济总量指标进行二分法的转点识别。在实时识别部分,引入其他重要宏观经济变量,使用历史数据的转点识别结果对LVQ算法进行训练,并使用训练后的算法进行实时识别。经过反复测试对比表明,该实时识别方案在识别精度、识别及时性和识别稳健性方面都优于传统识别方法。第六章设计了一个基于前文研究结论的行业轮动投资策略,并进行了回测。该策略基于经济周期转点实时识别结果,依据经济周期各阶段的行业动量和反转效应特征筛选行业和股票构建基础投资组合。考虑投资风险,使用Black-Litterman模型对基础投资组合进行优化。Black-litterman模型中的投资者观点矩阵通过GJR-GARCH-M模型确定。信心向量则依据经济周期转点实时识别中的分类考察指标设定。在回测过程中,严格界定投资时点已知和未知的数据环境。依据每个月最新公布的宏观经济变量,不断更新经济周期转点识别的实时结果。据此测试该经济周期阶段的行业动量和反转效应特征,进而根据此特征调整投资组合的股票,最后依据BL模型确定最后组合权重。测试的结果表明,在大部分月份里该策略收益皆好于当月大盘指数的收益。本文的研究表明,经济周期对股票市场中的行业轮动现象是存在影响的,但影响的主要中间变量并非是行业因素。虽然经济的周期性波动会引发实体行业的同步或非同步波动,但实体行业的波动对股票市场中行业指数的冲击有限。行业轮动更多的是一种行业动量和反转效应的表现。经济周期与股票市场中的行业指数之间的联系,是通过行业动量和反转效应在不同经济周期阶段的特征变化表现的。本文研究过程中,在经济周期阶段的划分、宏观经济与行业之间的领滞关系以及经济周期转点的实时识别等方面做了一些创新性尝试。但受限与对行业轮动现象概念的理解局限,本文未能对该定义做出更为具体和可量化的改进,而只能沿用的传统定义。这使得本文在行业轮动现象、经济周期和实体行业之间关系的研究只能局限对总体数据的观察,而无法深入到具体“某一个”行业轮动现象的微观层面。该问题既是本文研究的不足之处,也是本文未来研究的重要方向。
贾珍[6]（2019）在《基于时间序列模型的中国成品油市场需求波动规律及成因分析》文中研究说明石油是保障国家经济和政治安全的重要战略物资。自上世纪60年代起,石油在西方社会就已被广泛应用,成为推动现代工业和经济发展的主要动力。成品油是用量最大的石油产品之一,也是能源消费的主力军。在我国经济社会高速发展的大环境下,成品油消费需求的持续攀升,对我国国民经济的发展起到了重要的支撑作用。在经济全球化和国内市场开放程度加深的背景下,成品油销售企业非常注重的环节就是成品油的营销工作。因此,通过分析成品油市场的需求波动规律,对观察成品油市场的稳定程度和把握市场的变化规律有重要的意义,进而为制定成品油营销对策供可靠的依据。本文以中国成品油消费市场为例,首先分析中国成品油消费需求整体变化趋势,再通过时间序列模型方法对1980-2018年的中国成品油年度消费量波动曲线的变化特征做了进一步分析并得出波动周期。随后再对2010年3月至2018年12月的短期成品油消费需求数据进行月度尺度的分析。在此基础上,结合波动变化规律曲线,对引起中国成品油消费量波动的关键因素进行具体分析。最后,基于成品油市场的年度波动规律与季节性波动规律制定出切实可靠的营销策略。
刘妮雅[7]（2018）在《供给侧结构性改革背景下中国枣产业经济发展问题研究》文中研究说明枣树是我国第一大干果树种,而枣产业已经成为全国两千万农民的主要经济收入来源,发展枣产业对于带动贫困山区产业发展、提高农民经济收入、维护生态环境具有重要意义。根据我国发展木本粮油的战略,枣产业作为五大木本粮油产业的代表产业之一,其还具有保障国家粮油安全的战略作用。中国枣产业发展从迅速崛起到开始遭遇发展困境,仅仅用了十几年的时间。2000年后中国枣产业进入了快速发展时期,枣受到了消费者青睐,市场价格被推升至历史最高点;随着产量迅速增加,市场供不应求的状况得到了扭转,价格也随之急速下降,至此枣产业发展进入了瓶颈期。解决枣产业面临的经济发展问题对于促进产业转型升级、实现产业的经济效益和社会效益具有重要的理论意义和实践意义。本研究在供给侧结构性改革的战略背景下,以中国枣产业为研究对象,采用定量分析、定性分析、案例分析相结合的研究方法,从供给和需求两个角度,对枣产业的生产、加工、流通、消费等环节进行了全面系统分析,找出市场供求结构性失衡的原因并提出相应的对策建议,为今后中国枣产业可持续健康发展提供充分的决策依据。本研究系统梳理了中国枣产业市场供求变化情况,市场从供不应求变为供过于求,当前的供过于求本质上是供求结构性失衡,即低端产品供过于求、高端产品供不应求,而市场有效需求并未真正得到完全满足。究其原因,主要在于新疆枣产区带动下的产业规模迅速扩张使得消费者对枣产品的基本需求得到满足;但是,随着产量继续增加,消费需求结构开始升级,中高端需求显着增加,而供给结构并未发生改变,最终导致了市场供求结构性失衡。为了解决枣产业供求结构性失衡问题,首先需要从供给侧层面解决生产和流通中存在的问题。从中国枣产业生产情况看,生产呈现高度集中化和区域化的特点,生产重心已从传统枣产区转移至新兴枣产区新疆。通过对比分析不同枣产区的生产成本收益得出,新疆具有发展生产的绝对优势,但也存在品种结构单一、地区发展不均衡、人工成本偏高、土壤质量退化等问题。传统枣产区虽不具有发展生产的绝对优势,然而种植枣树仍具有比较优势,亟待以提质增效为目标,创新生产发展思路,通过特色发展实现传统枣产业生产的转型升级。另外,本研究通过分析中国枣产业的流通模式得出,当前枣产业存在组织化程度低、传统流通模式单一主导、流通效率不高、利润分配不均衡等问题,需要通过完善市场流通体系、创新流通模式提高流通效率和产业组织化程度,实现不同流通主体间利润的合理分配。在当前流通模式下,本研究采用季节调整法和HP滤波法深入剖析了枣的市场价格变化规律,得出市场价格呈现整体下滑、规律性波动的特征,季节性变化特征明显,周期性波动规律呈现出波动频率逐渐增高而波幅逐渐减少的特点。枣产业供给侧结构性改革要以市场需求为基础,本研究在实地调研的基础上,分析了消费者个体特征、消费行为和消费态度等需求特征,采用交叉因素法初步分析了消费者特征和偏好与枣产品消费之间的关系,进而采用有序多分类Logistic模型分析了影响消费需求主要因素,得出消费者年龄结构、受教育程度、职业、收入均会影响其对枣产品的消费,而知名品牌产品、精深加工品和绿色有机产品更加受到消费者的青睐。在分别研究中国枣产业供给和需求的基础上,本研究将枣产业供给和需求进行综合对比分析,采用情景分析法预测了不同消费结构下未来市场需求量,将其与供给量进行对比分析,得出中国枣产品消费仍具有较大发展潜力;通过对枣产业市场供求关系的理论分析得出,从根本上解决市场供求结构性失衡问题,最有效的措施即为枣产业供给侧结构性改革,具体而言,中国枣产业要通过“控制总量、调整结构、增加供给”三步走的战略逐步实现长期供求均衡。基于以上研究,本文主要提出以下对策建议:优化枣产业区域布局,各枣产区根据自身优势寻求特色发展;以提质增效为目标发展生产,加大对科技研发创新的支持力度;加大市场流通体制改革,提高产业组织化程度,完善利润分配机制,大力支持企业的品牌建设;开拓国际市场,弘扬中国传统枣文化;强化枣产业发展的政策支持力度,提高政策支持的效率。
杨程,韦武杰,黄智宁,冯硕,苏强[8]（2018）在《基于大数据背景下南宁市经济发展中的产业分析》文中进行了进一步梳理文章针对传统经济分析方法在分析当前国内宏观经济领域方面的不足,提出在宏观经济分析中,尤其在经济产业分析中可以借助大数据技术进行分析。同时,探讨了使用大数据进行经济分析的目的和意义,并利用大数据技术对经济发展中的产业进行分析,总结出三次产业近年来的发展变化规律,找出对总体经济产生较大影响的产业。
党珏[9]（2017）在《基于结构时间序列模型的宏观季节序列建模及应用》文中提出对于宏观季节序列而言,季节性波动是其中所蕴含的最显着的特征,因此在宏观经济分析中,首先需要应对的便是如何处理数据中所蕴含的季节性。虽然利用季节调整软件剔除季节性波动可以使得经济分析更加简便,但传统季节调整方法会造成序列中所包含信息的失真,并可能会导致季节调整数据信息的扭曲;此外,就我国本土而言,国外的季节调整软件可能无法完全剔除我国春节等传统中式节假日所带来的异常波动。为避免基于季节调整数据建模所带来的影响,提高数据信息的利用率,本文考虑在结构时间序列模型的框架下直接利用宏观季节序列来进行建模。本文重点构建了针对季节增长率数据的单变量季节增长率模型、非线性马尔科夫区制转移季节增长率模型、多变量的季节动态因子模型、以及针对季节水平数据的含有季节成分的牵拉模型,并对这些模型在拟合和预测、环比数据提取、宏观经济景气一致指数构建以及经济周期测度方面的应用作出了探讨。首先,本文提出了一种直接拟合原始数据增长率的季节增长率（SGR）模型,该模型不仅可以直接提取环比增长率,还可以对原始数据的增长率进行预测。蒙特卡洛模拟结果表明,本文给出的针对SGR模型的MLE估计方法和初值设定方法有着良好的大样本表现。通过对中国GDP和CPI数据进行实证,我们发现利用SGR模型直接提取环比增长率的稳定性要高于其他季节调整软件。不仅如此,SGR模型拟合和预测的表现相比BSM模型和SARIMA模型均有显着提高。此外,SGR模型还具有容易拓展为非线性、多元情形的优势。最后,利用非线性的马尔科夫区制转移季节增长率（MS-SGR）模型进行实证发现,相比传统区制转移模型,基于MS-SGR模型能够更准确测度我国经济周期的阶段性变化。其次,本文给出了能够直接利用原始数据增长率来提取一致指数的季节动态因子（SDF）模型,该模型的优势在于能够充分利用原始数据中的有效信息,并且避免了季节频率上信息的重复误删。文中给出了该模型设定的一般形式及其估计方法,并基于该模型利用中国宏观经济变量来提取我国的景气一致指数。实证表明,与传统动态因子模型相比,利用季节动态因子模型提取出的一致指数可以更好地识别我国经济的转折点。此外,基于该模型我们进一步证实了传统季节调整方法所得出的环比增长率数据存在较多的异常值,从而给景气一致指数的提取带来负面影响。最后,本文提出了一种可以直接利用季节水平数据的经济周期计量模型,即含有季节成分的牵拉（Plucking）模型。通过对我国官方公布未经季节调整季度GDP数据进行实证,我们不仅刻画了我国1978-2015年间的经济周期形态,还正确识别了 1992年以后我国经济周期的阶段性变化特征,这是利用季节调整后的GDP数据无法识别的,表明运用未经季节调整数据能更充分地利用数据信息。此外,我们还将含有季节成分的牵拉模型与MS-SGR模型进行比较分析表明,二者在经济周期衰退区间的判定上均能够给出较为一致的结论。
唐琳[10]（2016）在《开放经济下中国汇率制度和货币政策的选择》文中指出改革开放以来,我国经济保持年均10%的高速增长已经超过了30年。然而近年来,随着我国劳动力成本上升,传统竞争优势正逐渐减弱,高投入、高消耗、高污染的发展模式,造成资源约束日益增强。近年来,中国经济增速已经连续低于8%,我国经济正处于从10%的高速增长阶段向7%的中速增长阶段转换的关键时期。在增长阶段转换和经济结构变化的关键阶段,我国金融体系面临新的调整,市场需要在各种资源、要素的配置中发挥作用,建立一个高效开放的金融制度体系成为我国经济增长转换阶段的关键。这是一项系统工程,涉及到资本账户开放、货币政策和汇率政策的一系列改革。根据“三元悖论”理论,固定汇率、资本自由流动和货币政策独立性三个经济目标不可能同时实现,各国可以根据本国宏观经济目标选择不同的政策组合。作为有着巨额外汇储备的中国,其“三元悖论”宏观政策目标组合有什么样的特点,其对中国经济增长的影响如何?在不同的汇率制度下,国际资本流动对货币政策有效性冲击的机制及理论是怎样的?我国的汇率制度安排是否符合中国经济发展目标,汇改后,中国的经济结构发生了什么样的变化?在开放环境下,国内外货币政策和经济形势对中国进出口以及产出、消费、物价的冲击及响应机制是怎样的?这些都是本论文要系统研究的问题。本文以开放经济“三元悖论”理论、开放经济下国际资本流动理论、以及新开放宏观经济学模型为理论框架,构建结构计量经济模型（具体包括:联立方程计量经济模型、马尔科夫机制转换向量自回归模型、开放经济新凯恩斯DSGE模型）,采用贝叶斯参数估计、脉冲分析等方法对以上问题进行系统研究。在此基础上,本文基于经济转轨的要求,提出货币政策、汇率制度、资本账户开放、经济结构优化的建议。本文主要工作包括以下几个方面:一、研究了中国的“三元悖论”政策组合及对经济的影响。本文在“三元悖论”的框架下,通过构建MS-VAR模型,研究了我国“汇率稳定性、货币政策独立性、资本开放”三个政策目标的组合,并研究了政策目标组合对经济增长的影响。研究发现,在“三元悖论”的政策目标体系中,汇率稳定仍然是首要目标。汇改后,汇率制度的灵活性有所增强,三元悖论目标对经济增长开始产生显着影响,这说明灵活的汇率机制是有助于各项目标传导的。现阶段资本开放对经济增长的影响是负的,因而,文章提出金融改革应该有序逐步推进,特别要注意开放资本市场的步骤和速度,在汇率弹性和利率市场化机制形成后,再实行资本开放更有助于宏观经济的健康发展。二、研究了人民币汇率、国际资本流动与货币政策有效性的关系。本文采用修正的BGT模型,实证研究了中国央行在面对股市、房市波动、国外经济环境变化以及国内金融体系变迁下,货币政策实施方式以及对实现经济增长、物价稳定以及汇率稳定目标的效果。结果显示,随着意愿结售汇制度的实行和人民币汇率弹性的增强,央行的货币自主性并没有减弱;在开放的经济环境下,本国的经济状况、利率、汇率、股票市场、房地产市场的波动都将影响到国际资本的流动;面对这些国内外冲击,央行进行了央票冲销或调整准备金率等的反向货币政策操作,以实现货币政策目标。三、研究了经济结构、汇率制度与货币政策的选择及其对经济的影响。本文基于新凯恩斯开放经济DSGE模型及含汇率偏好的Taylor规则,运用贝叶斯估计模型的参数,考察了中国在汇率改革前后的劳动力市场、消费市场、经济开放度及产出、消费和价格的冲击反应。结果显示:（1）中国经济结构在汇率改革后更加开放;（2）货币政策在汇改后从稳定汇率为首要目标过渡到稳定产出和物价;（3）灵活的浮动汇率制能吸收部分冲击;（4）汇率传导机制要发挥稳定器的作用离不开中国开放经济环境的支持;（5）放开人民币浮动区间有助于改善贸易条件。
二、企业经济分析中季节性数据的统计预测（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、企业经济分析中季节性数据的统计预测（论文提纲范文）
（1）冻土地区柔性加固基层路面结构经济性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 冻土地区路面结构研究现状 |
| 1.3.2 全寿命周期成本分析研究现状 |
| 1.4 本文主要研究内容 |
| 2 川藏公路南线特征分析及路面结构推荐 |
| 2.1 川藏公路南线沿线自然环境特征 |
| 2.1.1 地形地貌 |
| 2.1.2 气候特征 |
| 2.1.3 冻土分布特征 |
| 2.2 川藏公路南线现行路面结构调查 |
| 2.3 川藏公路南线路基路面病害调查 |
| 2.3.1 裂缝类病害 |
| 2.3.2 变形类病害 |
| 2.3.3 松散类病害 |
| 2.3.4 翻浆病害 |
| 2.4 路面结构推荐 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 柔性加固基层路面结构适应性验证 |
| 3.1 路基不均匀变形机理 |
| 3.2 沥青路面结构有限元模型的建立 |
| 3.2.1 基本假定与路面参数选取 |
| 3.2.2 有限元模型的建立 |
| 3.2.3 车轮印迹的确定 |
| 3.3 柔性加固基层路面结构的力学响应分析 |
| 3.4 基于破坏接近度沥青路面结构计算分析 |
| 3.4.1 破坏接近度 |
| 3.4.2 标准轴载下沥青路面结构不均匀变形破坏接近度计算分析 |
| 3.4.3 超载下沥青路面结构不均匀变形破坏接近度计算分析 |
| 3.5 沥青路面结构累积塑性应变计算 |
| 3.5.1 路基累积塑性应变模型 |
| 3.5.2 路基累积塑性应变计算步骤 |
| 3.5.3 动荷载模型 |
| 3.5.4 循环荷载下沥青路面结构累积塑性应变计算分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 基于全寿命周期理论柔性加固基层路面结构经济分析 |
| 4.1 公路全寿命周期理论 |
| 4.1.1 公路全寿命周期费用构成 |
| 4.1.2 经济评价指标 |
| 4.2 初期建造成本 |
| 4.3 养护费用 |
| 4.3.1 路面使用性能评价指标 |
| 4.3.2 养护时机的确定 |
| 4.3.3 养护费用计算 |
| 4.4 用户费用 |
| 4.5 期末残值 |
| 4.6 柔性加固基层路面结构全寿命周期经济分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（3）WK公司非平稳随机需求下的库存管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法 |
| 1.3 研究内容和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 2 相关概念方法及文献综述 |
| 2.1 相关概念方法 |
| 2.1.1 非平稳随机需求 |
| 2.1.2 ARIMA时间序列预测模型 |
| 2.1.3 Holt Winters季节性指数平滑模型 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 需求预测文献综述 |
| 2.2.2 订货策略文献综述 |
| 2.2.3 文献综述小结 |
| 3 WK公司库存管理现状及问题原因分析 |
| 3.1 WK公司概况 |
| 3.1.1 WK公司现状 |
| 3.1.2 WK公司库存管理现状 |
| 3.2 WK公司库存管理问题 |
| 3.2.1 产品TOP断货问题 |
| 3.2.2 产品TOK积压问题 |
| 3.3 WK公司库存管理问题原因分析 |
| 3.3.1 需求预测不准确 |
| 3.3.2 订货策略不科学 |
| 3.3.3 信息传递不及时 |
| 3.4 本章小节 |
| 4 WK公司非平稳随机需求下产品需求预测及订货策略 |
| 4.1 WK公司非平稳随机需求下产品需求预测 |
| 4.1.1 产品TOP的需求预测 |
| 4.1.2 产品TOK的需求预测 |
| 4.2 WK公司非平稳随机需求下产品订货策略模型构建 |
| 4.2.1 模型符号说明 |
| 4.2.2 模型假设 |
| 4.2.3 静动不确定策略第一阶段模型 |
| 4.2.4 静动不确定策略第二阶段模型 |
| 4.3 WK公司非平稳随机需求下产品订货策略模型应用 |
| 4.3.1 产品TOP改进前订货策略 |
| 4.3.2 产品TOP改进后订货策略 |
| 4.3.3 产品TOK改进前订货策略 |
| 4.3.4 产品TOK改进后订货策略 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 WK公司非平稳随机需求下库存管理改进经济分析及建议 |
| 5.1 需求预测改进效果分析 |
| 5.1.1 产品TOP需求预测改进效果分析 |
| 5.1.2 产品TOK需求预测改进效果分析 |
| 5.2 订货策略改进经济分析 |
| 5.2.1 产品TOP订货策略改进经济分析 |
| 5.2.2 产品TOK订货策略改进经济分析 |
| 5.3 库存管理改进建议 |
| 5.3.1 提高信息传递的及时性 |
| 5.3.2 构建供应商监督和考核指标 |
| 5.3.3 构建库存管理绩效评估标准 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 本文总结 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（4）季度GDP核算及其与年度GDP衔接方法对比研究 ——基于《季度国民核算手册（2017）》（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 一、研究背景及研究意义 |
| （一）研究背景 |
| （二）研究意义 |
| 二、国内外研究现状综述 |
| （一）国外研究现状 |
| （二）国内研究现状 |
| 三、本文结构安排 |
| （一）研究思路与主要框架 |
| （二）研究方法 |
| （三）本文创新点与不足 |
| 第二章 季度GDP核算的框架 |
| 一、《季度国民核算手册（2017）》的最新修订 |
| （一）核算范围 |
| （二）核算方法 |
| （三）数据来源 |
| （四）季节调整 |
| （五）利用供给使用模型校验季度GDP |
| （六）数据修订与发布 |
| 二、与《2001 季度国民核算手册》相比的变化 |
| （一）总体框架 |
| （二）具体内容 |
| 第三章 季度GDP和年度GDP的衔接方法 |
| 一、比例分配法及其外推 |
| （一）BI比率 |
| （二）比例分配法和台阶问题 |
| （三）利用指标做外推 |
| 二、保留变动的比例衔接方法 |
| （一）比例Denton法及其外推 |
| （二）对用于外推的比例Denton法的改进 |
| （三）具有自回归误差的比例Cholette-Dagum法 |
| 三、Chow-Lin法 |
| 四、特殊问题 |
| （一）固定系数假设 |
| （二）季节效应 |
| （三）困难衔接问题的解决 |
| 五、理论比较分析 |
| （一）比例分配法 |
| （二）比例Denton法和改进的比例Denton法 |
| （三）具有AR误差的比例Cholette-Dagum法 |
| （四）Chow-Lin法 |
| 第四章 数据衔接方法应用分析 |
| 一、比例分配法 |
| （一）台阶问题 |
| （二）外推 |
| 二、比例Denton法及其外推基本版本 |
| （一）矩阵解法 |
| （二）结果分析 |
| 三、对用于外推的比例Denton法的改进 |
| （一）矩阵解 |
| （二）结果分析 |
| 四、具有自回归误差的比例Cholette-Dagum法 |
| （一）矩阵解 |
| （二）结果分析 |
| 五、上海市、甘肃省和吉林省辅助实证结果分析 |
| （一）环比变化率 |
| （二）外推 |
| 六、衔接效果比较分析 |
| （一）季度BI比率比较 |
| （二）保留短期变动效果比较 |
| （三）预测效果比较 |
| 第五章 中国季度GDP核算及其与年度GDP数据的衔接 |
| 一、中国季度GDP核算方法与实践 |
| （一）核算方法 |
| （二）资料来源 |
| （三）季节调整 |
| （四）季度GDP与年度GDP的衔接 |
| （五）数据修订与发布 |
| 二、完善我国季度GDP核算的几点建议 |
| （一）中国季度GDP核算的不足 |
| （二）对策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录A-1 河南省季度生产总值比例分配法衔接结果完整表 |
| 附录A-2 河南省季度生产总值比例Denton法衔接结果完整表 |
| 附录A-3 河南省季度生产总值改进比例Denton法衔接结果完整表（(?)=1.01） |
| 附录A-4 河南省季度生产总值改进比例Denton法衔接结果完整表（(?)=0.99） |
| 附录A-5 河南省季度生产总值具有自回归误差的比例Cholette-Dagum法衔接结果完整表 |
| 附录B-1 比例Denton法R软件代码 |
| 附录B-2 改进比例Denton法R软件代码（1.01） |
| 附录B-3 改进比例Denton法R软件代码（0.99） |
| 附录B-4 具有自回归误差的比例Cholette-Dagum法 |
| 致谢 |
（5）经济周期、行业轮动与A股市场投资策略（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景及意义 |
| 二、国内外文献综述 |
| 三、本文的主要内容、基本思路和研究方法 |
| 四、本文的创新和不足之处 |
| 第一章 经济周期理论与中国经济周期划分 |
| 第一节 经济周期 |
| 一、经济周期的定义及理论发展 |
| 二、经济周期的阶段性划分和识别 |
| 第二节 美林投资时钟模型 |
| 一、美林投资时钟模型 |
| 二、美林投资时钟模型存在的问题 |
| 第三节 同比数据时滞问题一个简短讨论 |
| 一、同比指标时滞现象的数理分析 |
| 二、同比指标时滞现象的数据分析 |
| 第四节 中国经济周期的划分 |
| 一、中国经济周期的划分思路 |
| 二、中国经济周期划分的数据准备 |
| 三、中国经济周期的划分结果 |
| 本章小结 |
| 第二章 经济周期与行业波动 |
| 第一节 产业及产业波动概述 |
| 一、产业的概念及其划分 |
| 二、行业波动 |
| 三、行业波动与经济周期关系的相关研究 |
| 第二节 经济周期对行业波动影响的机理分析 |
| 一、需求变化 |
| 二、货币环境 |
| 三、产业政策环境 |
| 四、市场结构 |
| 第三节 经济周期与行业波动的同步性研究 |
| 一、经济周期同步性概念及研究意义 |
| 二、同步性研究的主要方法 |
| 三、行业选择和数据设置 |
| 四、中国经济周期与行业波动同步性测定结果 |
| 本章小结 |
| 第三章 经济周期中的行业轮动 |
| 第一节 行业轮动现象 |
| 一、行业轮动现象的定义 |
| 二、行业轮动现象的研究综述 |
| 三、行业轮动现象产生的原因 |
| 第二节 行业轮动现象观察与描述 |
| 一、行业轮动观察数据说明 |
| 二、行业轮动现象观察思路 |
| 三、曲线相似度的衡量 |
| 四、曲线相似度对行业轮动现象的观测 |
| 五、计算结果分析 |
| 第三节 行业因素与行业轮动 |
| 一、行业因素对行业轮动影响的检验方法 |
| 二、模型设计 |
| 三、行业因素对行业轮动影响SVAR模型分析过程 |
| 四、行业因素对行业轮动的影响 |
| 第四节 经济周期中的行业轮动 |
| 一、分析方法 |
| 二、数据说明 |
| 三、结果分析 |
| 四、依据经济周期内的行业收益率表现的行业分类 |
| 本章小结 |
| 第四章 市场有效性与行业轮动 |
| 第一节 经济周期对行业指数的影响 |
| 第二节 行业轮动现象的套利机会分析 |
| 一、市场有效性 |
| 二、市场有效性与行业轮动 |
| 三、股票的内在价值与价值投资者 |
| 四、行业轮动的套利机会分析 |
| 第三节 再论行业轮动的原因 |
| 一、实体层面的行业波动不是A股市场上行业轮动现象的主要原因 |
| 二、实体经济中行业之间的领滞关系并不是股市中行业轮动的主要原因 |
| 三、A股市场中的行业轮动现象最大原因是理性投资者与非理性投资者博弈的结果 |
| 第四节 我国A股市场行业动量的证实 |
| 一、动量效应与行业动量效应 |
| 二、行业动量存在性的证实方案 |
| 三、行业动量存在性的证实结果 |
| 四、经济周期中的动量和反转效应 |
| 第五节 关于构建行业轮动投资策略的思考 |
| 本章小结 |
| 第五章 我国经济周期转点的实时识别 |
| 第一节 二分法经济周期转点实时识别的定义 |
| 第二节 二分法经济周期转点实时识别的总体思路 |
| 第三节 转点识别与LVQ |
| 一、转点识别与自动数据分类 |
| 二、学习向量量化算法 |
| 第四节 二分法经济周期转点实时识别的实现 |
| 一、使用BB算法对经济总量指标进行经济周期的转点识别 |
| 二、LVQ算法的基础设定 |
| 第五节 参于经济周期转点实时识别的数据说明 |
| 一、样本选择与指标选取 |
| 二、数据处理 |
| 三、季节调整 |
| 四、计算环比数据 |
| 五、滞后期的确定 |
| 六、BB模型识别结果与LVQ实时识别的数据衔接 |
| 第六节 中国经济周期转点实时识别结果 |
| 一、BB算法的识别结果 |
| 二、LVQ识别结果 |
| 三、LVQ实时识别结果的稳健性 |
| 本章小结 |
| 第六章 基于Black-Litterman的行业轮动策略研究 |
| 第一节 投资策略与投资组合 |
| 一、投资策略 |
| 二、Markowitz均值方差模型 |
| 三、CAPM与套利定价理论 |
| 四、Markowitz均值-方差模型存在的问题 |
| 五、Black-Litterman资产配置模型 |
| 第二节 A股市场经济周期行业轮动策略的设计及实践 |
| 一、策略设计思路 |
| 二、经济周期四分法转点的实时识别 |
| 二、行业动量特征的实时探索 |
| 三、选股 |
| 四、Black-Litterman投资组合的构建 |
| 五、样本设定 |
| 六、BL模型解算 |
| 七、业绩评价 |
| 第三节 结果分析 |
| 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 一、研究结论 |
| 二、主要启示与建议 |
| 三、研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录A：月度数据季节调整的详细说明 |
| 一、环比价格指数的补充 |
| 二、CPI指数的季节性调整 |
| 三、结论 |
| 附录A 参考文献： |
| 附录B：各章节补充图表 |
| 第二章 补充图表 |
| 第三章 补充图表 |
| 附录C 各章节R语言源程序 |
| 第一章 经济周期理论与中国经济周期划分R语言源程序 |
| 第二章 经济周期与行业波动R语言源程序 |
| 第三章 经济周期中的行业轮动R语言源程序 |
| 第四章 市场有效性与行业轮动R语言源程序 |
| 第五章 我国经济周期转点的实时识别R语言源程序 |
| 致谢 |
（6）基于时间序列模型的中国成品油市场需求波动规律及成因分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法及创新 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究创新 |
| 第2章 研究相关理论概述 |
| 2.1 经济周期波动理论 |
| 2.1.1 经济周期波动的含义 |
| 2.1.2 经济周期波动的基本形态 |
| 2.1.3 经济周期波动的测定方法和指标 |
| 2.2 周期波动研究方法理论 |
| 2.2.1 时间序列理论 |
| 2.2.2 季节调整法理论 |
| 2.2.3 滤波法理论 |
| 第3章 中国成品油需求波动规律分析 |
| 3.1 数据选取 |
| 3.2 成品油年度尺度需求波动规律测度与分析 |
| 3.2.1 消费总量变化规律分析 |
| 3.2.2 滤波法结果分析 |
| 3.2.3 分产品的成品油需求波动规律测度与分析 |
| 3.3 成品油月度尺度需求波动规律测度与分析 |
| 3.3.1 月度尺度总体变化规律分析 |
| 3.3.2 季节性调整的波动分析 |
| 第4章 中国成品油需求波动规律的成因分析 |
| 4.1 年度波动规律下的影响因素分析 |
| 4.1.1 成品油市场需求受经济周期波动变化的影响 |
| 4.1.2 成品油市场需求受宏观经济政策调整的影响 |
| 4.1.3 成品油市场需求受生态环境保护政策的影响 |
| 4.1.4 成品油市场需求受产业结构优化调整的影响 |
| 4.1.5 成品油市场需求受能源价格、消费、贸易等因素影响 |
| 4.2 季节性波动规律下的影响因素分析 |
| 4.2.1 年末为用油高峰阶段,春节起步入低谷 |
| 4.2.2 春夏用油季节性走弱,受雨季因素影响较大 |
| 4.2.3 秋冬用油季节性逐渐显现,受交通运输影响较大 |
| 第5章 基于需求波动规律的成品油销售企业营销对策分析 |
| 5.1 基于年度波动规律的成品油市场营销对策 |
| 5.1.1 创新企业销售模式,促进品牌效应升 |
| 5.1.2 依托大数据平台,推进营销与互联网的深度融合 |
| 5.1.3 建立绿色发展理念,树立绿色环保品牌形象 |
| 5.1.4 建立低成本销售流程,最大化控制运营成本 |
| 5.2 基于季节性波动规律的成品油市场营销对策 |
| 5.2.1 汽油的季节性营销对策 |
| 5.2.2 柴油的季节性营销对策 |
| 5.2.3 煤油的季节性营销对策 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究局限与展望 |
| 6.2.1 研究局限 |
| 6.2.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录A 中国成品油与汽油、柴油、煤油表观消费量统计数据 |
| 致谢 |
（7）供给侧结构性改革背景下中国枣产业经济发展问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导言 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究目的和研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.3.4 技术路线图 |
| 1.4 研究特色与创新说明 |
| 2 概念界定与理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.2 理论基础 |
| 3 中国枣产业发展现状分析 |
| 3.1 中国枣产业发展概况 |
| 3.1.1 发展历史 |
| 3.1.2 产量和面积 |
| 3.1.3 品种结构 |
| 3.1.4 区域布局 |
| 3.1.5 市场流通 |
| 3.1.6 产品加工 |
| 3.1.7 国际贸易 |
| 3.2 传统枣产区发展现状分析 |
| 3.2.1 产量波动增长 |
| 3.2.2 种植面积稳定 |
| 3.2.3 具有生产优势 |
| 3.2.4 品种资源丰富 |
| 3.2.5 栽培区域集中 |
| 3.3 新兴枣产区发展现状分析 |
| 3.3.1 新疆各地市发展现状分析 |
| 3.3.2 新疆生产建设兵团发展现状分析 |
| 3.3.3 新疆各地市和生产建设兵团比较分析 |
| 3.4 传统枣产区与新兴枣产区的比较分析 |
| 3.4.1 资源禀赋优势比较分析 |
| 3.4.2 专业化程度比较分析 |
| 3.4.3 组织管理方式比较分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 中国枣产业发展问题分析 |
| 4.1 供大于求结构失衡 |
| 4.2 缺乏科技创新引领 |
| 4.3 品种结构单一,亟需更新换代 |
| 4.4 加工产品初级,技术水平落后 |
| 4.5 流通效率较低,利润分配不均衡 |
| 4.6 组织化程度较低,缺乏龙头企业引领 |
| 4.7 国际市场亟待开发 |
| 4.8 本章小结 |
| 5 中国枣产业生产成本和收益分析 |
| 5.1 调研设计与数据说明 |
| 5.1.1 调研方法 |
| 5.1.2 数据来源说明 |
| 5.1.3 调研问卷设计 |
| 5.2 不同枣产区生产成本收益分析 |
| 5.2.1 成本比较分析 |
| 5.2.2 收益比较分析 |
| 5.3 与其他农作物的比较分析 |
| 5.3.1 新兴枣产区的比较分析 |
| 5.3.2 传统枣产区的比较分析 |
| 5.4 影响中国枣产业成本收益的因素分析 |
| 5.4.1 自然因素 |
| 5.4.2 技术因素 |
| 5.4.3 经济因素 |
| 5.4.4 政策因素 |
| 5.5 案例分析:酸枣产业 |
| 5.5.1 酸枣产业发展概述 |
| 5.5.2 酸枣产业成本收益分析 |
| 5.5.3 酸枣产业成本收益影响因素分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 6 中国枣产业的流通与市场价格分析 |
| 6.1 中国枣产业的流通现状分析 |
| 6.1.1 流通主体 |
| 6.1.2 流通渠道 |
| 6.1.3 流通模式 |
| 6.1.4 主要流通模式对比分析 |
| 6.1.5 主要流通模式案例分析 |
| 6.2 流通环节的利益分配 |
| 6.2.1 传统流通模式的利润分配 |
| 6.2.2 “合作社+农户”模式的利润分配 |
| 6.2.3 “龙头企业+基地+农户”模式的利润分配 |
| 6.2.4 网络平台模式的利润分配 |
| 6.3 市场流通特征分析 |
| 6.4 市场价格波动分析 |
| 6.4.1 数据来源 |
| 6.4.2 市场价格水平描述性分析 |
| 6.5 基于HP滤波法的市场价格波动特征分析 |
| 6.5.1 研究方法 |
| 6.5.2 季节调整法下的价格特征分析 |
| 6.5.3 基于HP滤波法的长期趋势和周期性分析 |
| 6.6 市场价格波动规律及主要影响因素分析 |
| 6.6.1 市场价格波动规律 |
| 6.6.2 市场价格波动主要影响因素分析 |
| 6.7 本章小结 |
| 7 中国枣产业的消费需求分析 |
| 7.1 调研设计与数据说明 |
| 7.1.1 调研方法 |
| 7.1.2 数据来源说明 |
| 7.1.3 调研问卷设计 |
| 7.2 枣产品的消费现状与特征分析 |
| 7.2.1 人口统计变量分析 |
| 7.2.2 消费行为变量分析 |
| 7.2.3 消费态度变量分析 |
| 7.3 枣产品的消费影响因素分析 |
| 7.3.1 实证模型构建 |
| 7.3.2 交叉因素分析 |
| 7.3.3 变量选择说明 |
| 7.3.4 模型结果分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 中国枣产业市场供求均衡分析 |
| 8.1 有效需求分析 |
| 8.1.1 市场需求现状与需求特征分析 |
| 8.1.2 基于情景分析法的市场需求量预期 |
| 8.1.3 市场需求潜力分析 |
| 8.2 市场供给分析 |
| 8.2.1 供给总量激增,增速呈放缓趋势 |
| 8.2.2 低端初级加工品供应过多 |
| 8.2.3 高端精深加工品供应严重不足 |
| 8.3 市场供求均衡理论分析 |
| 8.3.1 市场供求关系变化分析 |
| 8.3.2 供给侧结构性改革后的市场供求关系分析 |
| 8.4 市场供求均衡路径分析 |
| 8.4.1 市场供求的差距分析 |
| 8.4.2 市场供求均衡的路径分析 |
| 8.5 本章小结 |
| 9 主要结论与对策建议 |
| 9.1 主要结论 |
| 9.2 对策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 发表论文和承担科研情况 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
| 详细摘要 |
（8）基于大数据背景下南宁市经济发展中的产业分析（论文提纲范文）
| 0 引言 |
| 1 大数据概念 |
| 2 大数据在宏观经济分析中的意义 |
| 2.1 研究目的 |
| 2.2 大数据对宏观经济分析的意义 |
| 2.2.1 大数据拓宽了经济信息来源 |
| 2.2.2 经济信息获得的速度大大提高 |
| 2.2.3 方法论变革 |
| 2.2.4 促进了整体经济分析技术的革新 |
| 3 基于大数据背景下经济发展中的产业分析 |
| 3.1 大数据应用思路 |
| 3.1.1 数据采集 |
| 3.1.2 数据传输与存储 |
| 3.1.3 数据分析与挖掘 |
| 3.1.4 数据应用及展示 |
| 3.2 产业分析 |
| 3.2.1 大数据三次产业总体发展趋势分析 |
| 3.2.1. 1 产业推动力分析 |
| 3.2.1. 2 通过工业产值预测GDP增速 |
| 3.2.2 工业运行分析 |
| 3.2.2. 1 从轻、重工业角度分析 |
| 3.2.2. 2 从工业企业类型角度分析 |
| 3.2.3 第三产业运行情况分析 |
| 4 产业分析结论 |
| 4.1 经济运行主要问题 |
| 4.2 GDP增速预测方法 |
| 4.3 对特定性指标找寻的启发 |
（9）基于结构时间序列模型的宏观季节序列建模及应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究问题、意义和创新 |
| 1.2.1 研究问题 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.2.3 创新之处 |
| 1.3 文章结构 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 季节时间序列的调整方法 |
| 2.1.1 传统季节调整理论 |
| 2.1.2 基于X-11移动平均理论的季节调整方法 |
| 2.1.3 基于ARIMA模型信号提取理论的季节调整方法 |
| 2.1.4 X-13-ARIMA-SEATS |
| 2.2 季节时间序列的直接建模方法 |
| 2.2.1 线性模型 |
| 2.2.2 周期性模型 |
| 2.2.3 非线性模型 |
| 2.3 结构时间序列模型方法 |
| 2.4 国内研究现状 |
| 2.4.1 国内季节调整软件 |
| 2.4.2 国内季节性问题文献综述 |
| 第三章 基于单变量季节增长率模型的方法研究 |
| 3.1 研究动机 |
| 3.2 单变量季节增长率模型的构建 |
| 3.2.1 基本结构模型(BSM模型) |
| 3.2.2 季节增长率模型(SGR模型) |
| 3.2.3 基于单变量SGR模型的拓展 |
| 3.3 SGR模型的估计方法 |
| 3.3.1 状态空间表达式 |
| 3.3.2 初始状态设定及极大似然估计方法 |
| 3.3.3 蒙特卡洛模拟实验 |
| 3.4 SGR模型对中国宏观经济指标的实证分析 |
| 3.4.1 中国GDP指标序列的估计结果 |
| 3.4.2 中国CPI指标序列的估计结果 |
| 3.4.3 样本内拟合效果比较 |
| 3.4.4 样本外预测表现 |
| 3.5 MS-SGR模型对中国经济周期的实证分析 |
| 3.6 结论 |
| 第四章 基于多变量季节动态因子模型的方法研究 |
| 4.1 研究动机 |
| 4.2 季节动态因子模型的构建 |
| 4.2.1 传统动态因子模型(TDF模型) |
| 4.2.2 季节动态因子模型(SDF模型) |
| 4.2.3 状态空间表示形式 |
| 4.2.4 初始状态设定及极大似然估计方法 |
| 4.3 SDF模型对我国宏观经济景气一致指数的实证分析 |
| 4.3.1 数据选取 |
| 4.3.2 模型估计 |
| 4.3.3 一致指数的构建 |
| 4.3.4 各指标环比增长率以及水平值的估计 |
| 4.3.5 各指标季节波动特征 |
| 4.4 与传统动态因子模型的比较分析 |
| 4.4.1 参数估计结果比较 |
| 4.4.2 环比增长率的估计结果比较 |
| 4.4.3 中国经济景气一致指数的估计结果比较 |
| 4.5 结论 |
| 第五章 基于季节水平序列的经济周期测度方法研究 |
| 5.1 研究动机 |
| 5.2 含有季节成分的牵拉模型的构建 |
| 5.2.1 线性不可观测模型(LN-SA模型) |
| 5.2.2 牵拉模型(MS-SA模型) |
| 5.2.3 含有季节成分的线性不可观测模型(LN-NSA模型) |
| 5.2.4 含有季节成分的牵拉模型(MS-NSA模型) |
| 5.2.5 状态空间模型表示形式 |
| 5.3 基于含有季节成分牵拉模型的实证分析 |
| 5.3.1 数据描述 |
| 5.3.2 模型估计 |
| 5.3.3 我国经济周期的阶段性变化和趋势的动态 |
| 5.3.4 稳健性分析 |
| 5.4 预季节调整对我国经济周期测度的影响 |
| 5.4.1 预季节调整对估计结果的影响 |
| 5.4.2 预季节调整对我国经济周期动态以及阶段性变化的影响 |
| 5.5 含有季节成分的牵拉模型和MS-SGR模型的比较分析 |
| 5.6 结论 |
| 第六章 全文总结与研究展望 |
| 6.1 全文总结 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（10）开放经济下中国汇率制度和货币政策的选择（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 增速换挡期的宏观经济环境 |
| 1.1.2 我国金融体系变迁 |
| 1.2 研究问题及意义 |
| 1.2.1 研究问题 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究框架 |
| 1.4 研究创新点 |
| 1.5 本章小结 |
| 第二章 宏观经济政策、资本流动和汇率政策理论综述 |
| 2.1 “三元悖论”理论渊源 |
| 2.1.1 固定汇率制下内外均衡的冲突——米德冲突 |
| 2.1.2 浮动汇率制下内外均衡的政策搭配——斯旺模型 |
| 2.1.3 蒙代尔有效市场分配法则 |
| 2.1.4 蒙代尔-弗莱明(Mundell-Fleming)模型 |
| 2.1.5 多恩布什汇率超调模型 |
| 2.1.6 开放经济下政策搭配的“三元悖论” |
| 2.2 国际资本流动理论综述 |
| 2.2.1 经常项目影响因素理论 |
| 2.2.2 国际资本流动影响因素理论 |
| 2.2.3 汇率制度、国际资本流动与货币政策 |
| 2.3 新开放宏观经济模型理论综述 |
| 2.3.1 OR模型 |
| 2.3.2 OR模型的扩展 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 研究方法综述 |
| 3.1 联立方程模型 |
| 3.1.1 联立方程模型的识别 |
| 3.1.2 联立方程模型的估计 |
| 3.2 MSVAR模型 |
| 3.2.1 VAR模型及其扩展 |
| 3.2.2 MSVAR模型的基本形式及估计 |
| 3.3 开放经济新凯恩斯DSGE模型 |
| 3.3.1 开放经济新凯恩斯DSGE模型的微观主体 |
| 3.3.2 模型线性化 |
| 3.3.3 模型求解 |
| 3.3.4 数据预处理 |
| 3.3.5 参数估计方法 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 “三元悖论”约束及对经济影响——基于MSVAR模型的研究 |
| 4.1 研究背景及国内外研究现状 |
| 4.2 中国“三元悖论”指标体系的变迁 |
| 4.2.1 中国汇率自由化的衍变 |
| 4.2.2 中国资本开放的进程 |
| 4.2.3 中国货币政策调控方式的转变 |
| 4.3 中国“三元悖论”政策指标体系 |
| 4.4 中国“三元悖论”指标计量模型构建 |
| 4.5 实证分析和结果 |
| 4.5.1 中国“三元悖论”指标的组合策略 |
| 4.5.2 “三元悖论”与经济增长 |
| 4.5.3 分区制脉冲响应分析 |
| 4.6 本章结论 |
| 第五章 人民币汇率、国际资本流动与货币政策有效性—基于修正BGT模型的分析 |
| 5.1 国际资本流动、汇率制度及货币政策有效性研究综述 |
| 5.1.1 国际资本流动与货币政策有效性理论研究框架 |
| 5.1.2 国际资本控制、汇率制度与货币政策有效性实证研究 |
| 5.2 中国国际资本流动及货币政策现状 |
| 5.2.1 中国国际资本流动现状 |
| 5.2.2 中国的利率、汇率和资本账户开放改革 |
| 5.2.3 中央银行资产负债表-央行货币政策操作的反映 |
| 5.3 修正的BGT实证模型 |
| 5.4 数据来源和变量构造 |
| 5.5 实证结果与分析 |
| 5.5.1 资本流动方程的估计结果 |
| 5.5.2 货币政策反应方程的估计结果 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 开放经济下经济结构、汇率制度与货币政策选择-基于DSGE模型的研究 |
| 6.1 研究背景及研究现状 |
| 6.2 开放经济的总供给与总需求模型 |
| 6.2.1 总需求函数 |
| 6.2.2 总供给函数 |
| 6.2.3 开放经济四部门宏观经济均衡 |
| 6.3 小国开放经济模型 |
| 6.3.1 家庭 |
| 6.3.2 物价指数、消费、实际汇率与贸易条件的关系 |
| 6.3.3 厂商 |
| 6.3.4 产品市场均衡(IS曲线) |
| 6.3.5 劳动市场均衡(NKPC曲线) |
| 6.3.6 货币政策当局 |
| 6.4 基本参数的校准及贝叶斯估计数据描述 |
| 6.5 参数的贝叶斯估计结果 |
| 6.5.1 中国经济结构的转变 |
| 6.5.2 中国货币政策特征 |
| 6.6 动态分析 |
| 6.6.1 外国技术冲击 |
| 6.6.2 本国技术冲击的效果 |
| 6.6.3 外国利率冲击的效果 |
| 6.6.4 本国利率冲击的效果 |
| 6.6.5 贸易条件冲击的效果 |
| 6.7 本章结论及建议 |
| 第七章 主要结论与政策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 货币政策的选择——保持货币政策独立性,培育市场基准利率 |
| 7.2.2 汇率制度的选择——保持汇率相对稳定,深化汇率形成机制改革 |
| 7.2.3 资本开放政策的选择——资本部分管制,有序资本开放 |
| 7.2.4 加快产业结构优化升级,提高经济增长质量 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及参与科研情况 |
| 致谢 |
四、企业经济分析中季节性数据的统计预测（论文参考文献）
- [1]冻土地区柔性加固基层路面结构经济性研究[D]. 范小蒙. 西安工业大学, 2021(02)
- [2]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [3]WK公司非平稳随机需求下的库存管理研究[D]. 党寒英. 北京交通大学, 2019(01)
- [4]季度GDP核算及其与年度GDP衔接方法对比研究 ——基于《季度国民核算手册（2017）》[D]. 纪晓斐. 河南大学, 2019(01)
- [5]经济周期、行业轮动与A股市场投资策略[D]. 孟德峰. 中南财经政法大学, 2019(08)
- [6]基于时间序列模型的中国成品油市场需求波动规律及成因分析[D]. 贾珍. 中国石油大学(北京), 2019(02)
- [7]供给侧结构性改革背景下中国枣产业经济发展问题研究[D]. 刘妮雅. 河北农业大学, 2018(04)
- [8]基于大数据背景下南宁市经济发展中的产业分析[J]. 杨程,韦武杰,黄智宁,冯硕,苏强. 企业科技与发展, 2018(03)
- [9]基于结构时间序列模型的宏观季节序列建模及应用[D]. 党珏. 厦门大学, 2017(12)
- [10]开放经济下中国汇率制度和货币政策的选择[D]. 唐琳. 上海交通大学, 2016(03)