一、中国银行体系脆弱性状况及其成因实证分析(1978-2000)（论文文献综述）
李爽[1]（2020）在《影子银行对我国商业银行稳定性影响的实证研究》文中进行了进一步梳理影子银行在一定程度上推动了2008年全球金融危机的扩大与蔓延,并在此次危机后成为学术界和监管部门的重点关注对象。商业银行体系作为金融体系的重要支柱,对经济发展起着至关重要的作用,关于影子银行对商业银行稳定性影响的研究已经成为众多学者探讨的焦点。一方面受限于我国金融体制的自身缺陷以及金融体系的融资约束,国内企业的资金融资需求得不到满足,另一方面影子银行产品因其特点而备受商业银行的青睐,导致影子银行在我国迅速发展壮大,规模不断增长,至今已成为金融体系中不容忽视的一部分,其在助力经济发展的同时也暗藏巨大的风险。因此研究影子银行对商业银行稳定性的影响,对影子银行健康发展与商业银行安全经营都有着重要的理论和现实意义。本文首先介绍了国内外影子银行体系和商业银行稳定性的相关理论,以此为基础界定了影子银行的范畴并分析了我国影子银行的发展现状,其次介绍了商业银行稳定性的理论基础,详细分析了影子银行对商业银行稳定性影响的运行机制,从理论上阐述了影子银行发展对商业银行稳定性影响的正负效应。在理论分析的基础上运用我国影子银行发展数据进行实证检验,分别选取了银行理财产品、信托贷款等4个指标测度了影子银行规模,商业银行资本充足率、不良贷款率等6个指标测度了商业银行稳定性,选择了国内14家代表性商业银行2004-2018年的年度数据建立了面板数据模型,实证分析影子银行规模对我国商业银行稳定性的影响。计量结果表明影子银行对商业银行稳定性的影响呈U型关系,两者之间存在一定的“阈值效应”,即影子银行对商业银行的稳定性具有双重作用。针对以上结论,并结合我国影子银行发展现状,本文提出以下政策建议:首先应对影子银行范畴进行准确界定以便于统计;其次应当建立风险保护机制,完善相关法律法规,强化对影子银行的动态监管;最后商业银行应加强自身风险管理工作抵御影子银行的冲击。
王蕙[2]（2016）在《外资进入对中国银行体系稳定性影响研究》文中进行了进一步梳理随着全球经济的快速发展,金融发展的全球化、自由化趋势日益明显。面对金融业国际化经营的世界潮流,我国将金融业分步骤、有秩序地对外开放,不仅是履行加入世贸组织时许下的承诺,也是我国加速和深化金融体制改革的重要动力,而我国金融开放进程最重要的构成部分就是银行体系对外开放。入世后,外资准入的限制条件逐步减少,外资在我国银行体系中的发展呈现出机构数量扩充、业务范围拓宽,地域范围趋广、服务对象多元、形式变化多样等特征,其渗透程度日渐加深,并与国内商业银行展开合作与竞争,促进了我国银行体系内部格局的调整。特别是近年来,中国金融业对外开放程度不断加深,人民币加入了SDR（特别提款权）,跨境贸易人民币结算快速发展,这些因素均促进资本项目开放度持续提高,外资进出中国将更为自由便捷。因此在华外资规模不断扩大将成为未来发展的必然趋势,外资进入后对我国银行体系稳定性的影响更是不容小觑。事实表明,外资进入对我国银行体系稳定性的影响是一把双刃剑,积极影响和消极影响并存。在目前形势下,外资进入对我国银行体系稳定性的影响究竟是正面效应为主还是负面效应为主?如何在保障我国金融安全和银行稳定的前提下,合理、有序地促进银行体系对外开放?我国银行体系应当怎样改革,做到既能有效应对实力雄厚的外资竞争,又能保障自身稳定性?以上问题在我国银行体系的未来发展中显得非常重要而严峻。为解答上述疑问,应当在详细考察现实的基础上,深入研究外资进入对我国银行体系稳定性的影响机理,并对外资进入的实际效果加以验证,这也是本文研究的落脚点。在全球经济尚未完全复苏,我国经济进入新常态,银行体系自身存在较多问题的背景下,探讨我国银行体系如何应对外资进入带来的挑战,并抓住机遇,尽快提升中资银行国际竞争力,增强我国银行体系的稳定性和危机防范能力,具有较强的现实价值。本文的研究,不仅可以为银行体系稳定性的相关研究提供来自发展中大国的经验证据,丰富外资进入与东道国金融稳定相关理论,也有利于权衡我国银行体系引入外资的利弊得失,可以为优化我国银行体系外资引入政策提供合理的建议,更有利于探究处于金融改革深水区的中国如何在外资的引入过程中,更好的维护和提升银行体系稳定性,为我国银行体系的健康发展和国家金融政策的科学制定提供决策依据。因此本文的研究具有较强的理论意义与实践价值。本文的创新之处在于:第一,已有文献大多仅研究外资进入的某一种方式对东道国银行体系稳定性的影响,本文将两种方式结合起来进行系统研究,不仅就外资进入对我国银行体系稳定性的总体影响进行了研究,而且分别就外资的两种进入方式——绿地投资和战略投资对我国银行体系稳定性的影响进行了理论分析和实证度量。在理论分析中,论文构建了外资进入对我国银行体系稳定性影响的较为完整、系统的作用机制和分析框架。第二,本文结合我国实际情况,对国外学者bulmash构建的“银行跨国投资模型”进行了改进,建立了外资进入我国银行体系动机的数理模型。第三,已有文献中有关外资绿地投资对我国银行体系稳定性的研究,大多为建立回归模型进行静态分析,而对于模型的长期稳定性以及长短期效应的交互作用则较少讨论,也鲜有讨论外资进入的冲击对银行体系稳定性在未来若干期的动态影响。本文通过运用johansen协整和向量误差修正（vec）模型,对两者关系在长期、短期的表现进行衡量,并通过vec模型来衡量长期效应对短期波动的调节作用,通过脉冲响应函数来衡量外资进入的冲击对银行体系稳定性的动态影响。第四,已有文献中有关外资战略投资对我国银行体系稳定性的研究,往往不区分银行的具体类型,仅就战略投资对银行稳定性的总体影响进行研究,得出的结论也较为笼统,更缺少针对城商行稳定性的分类研究。本文运用面板数据模型,对我国银行体系中的国有银行、股份制银行、城商行进行分类细化研究,得出外资进入对我国银行体系中不同类型商业银行稳定性影响的差异化、具体化的结论。在衡量商业银行稳定性时,本文对hannan、hanweck、denicolo等学者设计的z-score法进行了改进,将风险因素也纳入到测度过程中。全文由六大部分,共八章组成。第一章为导言部分。第二章为理论基础部分,阐述基础理论并进行文献回顾,评述国内外研究现状及不足,在此基础上找到研究切入点。第三章为现状分析部分,对外资进入的概况和中国银行体系稳定性的现状进行分析。第四章为理论分析部分,就外资进入对我国银行体系稳定性的总体影响及两种外资进入方式——绿地投资和战略投资的具体影响途径和作用机制进行研究。第五章至第七章为实证分析部分,对理论分析部分提出的三个假说从实证角度加以检验。第八章为结论和政策建议部分,对全文结论进行总结,进而提出优化外资引入,促进我国银行体系稳定性提升的政策建议。通过研究,全文得出的基本结论包括以下几个方面:第一,通过对外资进入与我国银行体系稳定性的现实考察,得出以下结论:（1）通过理论分析可知,外资进入我国银行体系的动机包括:扩大市场容量、降低经营成本、追随老客户、获取超额利润、降低经营风险等,最终目标是实现利润最大化。通过数理模型分析,得出结论:外资进入我国银行体系投资的过程中,需要综合考虑资产收益率、投资风险和投资成本等诸多因素,以确定在母国和中国拥有的风险资产比例。如果我国实现了资本可自由兑换,外资可以从全球金融市场上获得资本并在中国市场上进行配置,此时只需考虑风险和收益的匹配情况,即外资投资的边际收益应等于加权边际风险。（2）外资在华绿地投资的发展特征表现为:组织形式发生变迁,进入规模不断扩大,经营地域范围迅速扩张,经营状况整体稳定。外资在华战略投资的发展特征表现为:参股金融机构多元化,投资对象类型多样化。（3）采用主成分分析法,从盈利性、流动性、市场风险、信贷风险四个方面构建指标体系对我国银行体系稳定性进行测度分析,结论认为:近年来我国银行体系的稳定性整体呈现出稳步上升的态势。第二,通过理论分析外资进入对我国银行体系稳定性的影响,得出以下结论:（1）外资进入对我国银行体系稳定性的总体影响机理可以概括为:外资进入后,对中资商业银行的稳定性和调控监管主体维护银行稳定的能力产生了影响。外资进入通过影响中资银行的安全性、流动性、盈利性,进而影响到我国银行体系的稳定性,上述影响在现实经济中具体表现为:通过鲶鱼效应、溢出效应、人力资本效应、市场改革效应等正面影响,增强银行体系的稳定性,通过短期成本提升效应、挤出效应等负面影响,降低银行体系稳定性;外资进入对调控监管主体的影响主要通过提升调控监管水平、提高银行体系资源配置效率、支持金融市场快速发展、完善金融基础设施建设、促进经济增长等正面影响,提升银行体系稳定性,通过增加调控与监管挑战、弱化货币政策效应、扩大金融风险、危及国家安全等负面影响,削弱银行体系稳定性。（2）外资绿地投资对我国银行体系稳定性的影响机理可以概括为:外资绿地投资主要通过竞争效应（正负影响并存）和示范效应（正面影响）影响中资银行的盈利性、流动性和安全性,进而对银行体系稳定性产生影响,而这两种效应的发挥是通过管理、信贷、研发、业务、人才等作用渠道施加影响的。（3）外资战略投资对我国银行体系稳定性的影响机理可以概括为:外资战略投资会促使中资银行的股权结构发生变化。其产生的积极影响包括:降低被参股银行的不良贷款、补充银行资本金、完善公司治理结构、改善市场行为等,使中资银行的盈利能力、流动性管理水平和风险控制能力显着提高,进而提升我国银行体系稳定性,但同时也产生了财富流失风险、资本撤离风险、控制权旁落风险等消极影响,使银行安全性降低,从而削弱我国银行体系稳定性。总的来说,外资不论以绿地投资还是战略投资方式进入,对我国银行体系稳定性的影响都是正负效应并存的,最终效应的正负性取决于两种效应互相抵消后的结果。第三,运用Logit模型,实证分析了外资进入对我国银行体系稳定性的总体影响,结果表明:（1）当外资总进入程度提高时,银行体系稳定的概率也随之增加。（2）GDP增长率、外汇储备与GDP之比、M2增长率等上升会使银行体系稳定概率提高,银行集中度、实际利率变化率、实际汇率变化率等增加会使银行体系稳定概率减小。第四,运用Johansen协整和VEC模型,实证分析了外资绿地投资对我国银行体系稳定性的影响,结果表明:（1）外资绿地投资是银行体系稳定性的格兰杰原因。（2）两者存在着长期稳定的均衡关系,且长期效应对短期波动具备调节作用。不论从长期还是短期角度,外资绿地投资对我国银行体系稳定性影响的正效应均大于负效应,且影响具有“滞后效应”和“累积效应”。（3）如果宏观经济增长较好,会促进银行体系稳定性和外资进入比例的提升;若银行集中度过高,会使银行体系稳定性更脆弱,也会降低外资的绿地进入程度。银行集中度对银行体系稳定性影响的负效应大于正效应。（4）如果银行体系前一期稳定性较高,下一期也会延续良性的轨迹,继续保持在较高的稳定性水平;而如果前一期外资进入比例较大,下一期的外资绿地投资比例也将进一步上升。第五,运用面板数据模型,实证分析了外资战略投资对我国银行体系稳定性的影响,结果表明:（1）外资战略投资对商业银行稳定的正面效应大于负面效应。（2）外资持股比例对不同类型银行稳定性的影响效应是有差异的,对城商行的影响效应最大,对股份制银行的影响次之,对国有银行的影响最小。（3）宏观经济增长对被参股银行稳定性具有显着的正效应,而银行集中度、利率变化、汇率变化对银行稳定性的影响则为显着的负效应。（4）宏观经济增长、银行集中度、利率变化对被参股银行稳定性的影响效应均满足:国有银行<股份制银行<城商行的关系,而汇率变化的影响效应则满足:国有银行>股份制银行>城商行的关系。基于全文结论,为了促进我国银行体系稳定性稳步提升和银行体系健康发展,本文从两个层面提出了政策建议。基于调控监管层面,第一,放宽外资准入限制,充分发挥其对我国银行体系稳定性的积极作用;第二,合理引导和调整外资的地区和国别分布均衡;第三,有序引入外资,确保我国银行体系的中资控制权;第四,对外资进入风险实施动态监控,设立银行风险预警和应对机制。基于中资商业银行层面,第一,对外资技术优势进行吸收再创新,提高中资银行金融创新能力;第二,学习外资带来的先进管理经验和机制,积极完善中资银行内部治理结构;第三,参考外资培养用人机制,建立科学的人力资源管理体系;第四,加强与外资的合作,努力创造“互利双赢”局面。
王伟[3]（2016）在《信贷扩张对银行体系脆弱性的影响研究》文中研究指明银行体系脆弱性问题向来受到经济学家的青睐。随着国际经济形势普遍低迷,世界各国出现不同程度的降息降准,我国经济步入新常态化发展,各项改革已进入深水区,在这样的新形势下重新认识银行体系脆弱性并探究其影响因素将显得十分有必要。新常态下,金融领域尤其是银行业改革与创新不断深化,业务模式、组织架构等纵深推进,试图通过改革达到为银行业发展注入新活力的目的。然而在机遇面前,我们必须警惕潜在风险,加之国际经济环境日益复杂,中国银行体系的脆弱性问题及其传导机制再次成为学术界、业界和政府关注的热点问题。2015年以来,央行五次降息降准,信贷加速扩张,在此环境下,从信贷扩张角度分析其对银行体系脆弱性的影响,并进行风险监控,采取必要的防范措施,是银行体系健康发展的必要条件之一。但是,多数学者从微观视角评价银行的经营问题,大多数学者从宏观经济形势、市场竞争等方面考察,还有部分学者从金融监管、社会制度、法律等其他方面对我国银行体系脆弱性问题进行研究,作为银行脆弱性的影响因素之一,信贷扩张在此过程中的作用则受到较少关注,信贷扩张及其它金融结构因素对银行体系脆弱性作用的研究有待更深层的补充。基于以上背景,本文将信贷扩张对我国银行体系脆弱性的影响作为研究课题。主要包括6个部分,第一部分为绪论,介绍研究的背景、目的、意义、方法和技术路线图。第二部分为文献综述,从理论和实证两个方面对国内外的现有成果进行归纳总结。第三部分为基础理论,首先对相关概念进行界定,其次分析了银行体系脆弱性的产生机制。第四部分为我国银行体系脆弱性表现及信贷扩张对其的影响,结合基础理论,从影响渠道、产生机理等方面进行了分析。第五部分为实证分析,在已有理论研究的基础上,利用现有面板数据进行回归,进一步证实了在信贷扩张期间,我国银行体系脆弱性的影响因素及传导机制。第六部分为结论与建议,第一,处理好市场和政府在资本配置中的关系,避免出现持续期较长的信贷扩张;第二,加强金融体系结构调整,加大股票融资、债券融资等直接融资方式的发展力度,同时,积极引领民营银行的发展,继续鼓励外资银行的本土化经营,提高银行体系整体效率,增强银行信贷管理的能力。
田艳芬,陈守东,邵志高,杨东亮[4]（2011）在《中国银行体系脆弱性的识别与预测》文中研究说明银行体系脆弱性是在银行持续经营的前提下,银行体系内多种风险的积聚状态。本文分析了银行体系脆弱性的周期性与内生性特征,构建出月度核心测度指数,识别中国银行体系的脆弱性;运用平滑区制转移模型（STAR）研究其动态演化路径,并利用自助抽样法对未来一段时期中国银行体系脆弱性的变化进行预测。结果表明,2007年以来,中国银行体系脆弱性较高,并持续在较高的水平上振荡;其动态变化路径是非单调积聚的,从高区制状态返回到低区制状态需要较长时间;未来一段时期的银行体系脆弱性将继续保持在较高水平。
刘静[5]（2011）在《我国银行体系脆弱性生成机制及其测度研究》文中提出我国加入WTO后,随着市场化开放程度的加深,银行体系也面临着严峻的挑战,保证我国银行体系的稳健运行成为我国经济继续健康发展的重要工作。虽然我国未曾发生过银行危机事件,但事实证明,银行体系的脆弱性往往是引发危机的关键因素。因此,认识我国银行体系脆弱性程度及其成因,防范和化解银行危机,构建预防危机的安全系统具有重要的现实意义。本文首先对国内外的相关文献进行了综述,对脆弱性概念做出了明确的界定。然后对我国近年来银行风险事件进行了回顾和整理,并对我国银行体系现状分别从不良贷款率、资本充足率、资本流动性及盈利能力进行了详尽的阐述,继而从我国宏观环境背景及银行体系的内生机制对这种现状及影响因素进行了深入的分析。本文的核心部分是在借鉴国内外现有研究的基础上,结合我国银行体系现状,选取我国银行体系脆弱性指标,对我国银行体系脆弱性进行了综合度量。本文选取了1988—2009年间宏观经济指标及微观金融指标,计量研究发现所选指标与我国银行体系脆弱性保持着长期均衡的因果关系。最后,本文根据理论分析与实证结果,从银行体系外部宏观环境和自身经营管理两个方面提出了相应的对策建议。
陈守东,杨东亮,田艳芬[6]（2011）在《基于平滑区制转移模型的银行体系脆弱性动态变化研究》文中指出金融脆弱性具有周期性特征,其外在表现为各种风险的积聚状态。本文依据脆弱性测度指标体系的结构化特点,构建具有时效性的银行体系脆弱性核心测度指数,识别中国银行体系的脆弱性;运用平滑区制转移模型（STAR）研究中国银行体系脆弱性的动态演化路径。研究结果表明,2007年以来,中国银行体系脆弱性较高,并持续在较高的水平上振荡;中国银行体系脆弱性的动态变化路径是非单调积聚的,从高区制状态返回到低区制状态需要较长时间;自助抽样结果表明中国未来一段时期的银行体系脆弱性将继续保持在较高水平。
项慧玲[7]（2010）在《我国商业银行体系脆弱性实证研究》文中提出2007年夏爆发的美国次贷危机引发了全球的金融危机,使全球经济遭到了重创。如今,金融危机已经过去,但是其带来的影响仍然让我们记忆犹新。从发生过程来分析这次金融危机,首先是银行体系受多方面因素的影响导致其脆弱性增加,随后发展成银行危机,进而造成全球金融动荡,最终对全球经济造成了严重的破坏性危害。金融是一个国家经济的核心,银行又是金融体系的最重要组成部分,因此,银行体系的稳定与否对整个经济的可持续发展至关重要。在我国,银行体系在金融业中占绝对的主体地位,其稳定与否直接关系到我国金融业的稳定发展。因此,居安思危对银行体系脆弱性进行研究,正确认识我国银行体系脆弱性问题,分析其形成成因,并通过度量研究发现银行脆弱性的数量变化特征,对防范和化解银行危机,维护我国银行体系的稳定和健康发展具有重要意义。本文首先对国内外的相关文献进行了回顾和整理,对银行脆弱性、金融脆弱性、银行危机、银行风险等相关概念做出了明确的界定。然后对银行体系脆弱性的生成机理进行了深入的分析。其中外生因素包括:经济周期角度、货币政策角度、经济结构角度、金融资产价格波动角度和制度安排角度五个方面,内生因素包括:信息不对称与道德风险、银行挤兑、政府担保角度和行为金融角度四个方面。接着又对我国银行体系脆弱性的现状及其影响因素进行了深入分析。其中,从不良贷款率、资本充足率、盈利能力、流动性风险四个角度阐述了我国银行体系脆弱性的现状。其影响因素分为两个方面,外生因素包括:监管体制的缺陷、金融开放的冲击、预算软约束、房贷政策、货币政策的影响、法制精神与信用文化的缺失;内生因素包括:产权制度存在缺陷、融资结构单一、银行体系内部经营管理问题和信息不完全。本文的核心部分是在借鉴国内外现有研究的基础上,首先利用动态因子分析的方法,构建了我国银行体系脆弱性指数,对我国银行体系脆弱性进行了综合度量:首先通过对1990-2009年二十年间年度的实证检验,发现我国银行体系脆弱性程度总体上来说呈现下降趋势,但是有明显的阶段性特征;其次将整个脆弱性指数区间分成五个阶段并结合我国实际情况分析了银行脆弱性的动态变化,全面描述了我国银行体系近二十年脆弱性的综合变化情况;最后运用熵值法,对我国12家全国性商业银行各自的脆弱性进行了测度,发现国有银行的脆弱性普遍要低于股份制银行,有利于各家银行取长补短,维护银行体系稳定。还根据我国银行脆弱性状况提出了缓解脆弱性的政策建议。
何娇娇[8]（2010）在《我国银行体系脆弱性统计分析》文中研究说明银行体系的稳定对金融体系的稳定有着重要的意义,一个国家的金融体系能不能稳定良好的发展主要取决于这个国家的银行体系是不是处于稳定运行的状态,尤其是对我国这样的发展中国家来说。我国金融体系中银行是主要的组成部分,银行业的稳健运行对于我国金融和经济的稳定发展至关重要。当前我国银行体系还没有完全市场化,但正在往这样的方向发展,而且对外开放程度是越来越大,从而我国银行体系面临的挑战也更加严峻,而银行与经济发展是密不可分的,它是经济能否持续稳定发展的一个重要因素。所以,我们需要重视银行体系的运行情况,要充分认识到银行体系的脆弱性。因此,怎样计量我国银行体系脆弱性,怎样客观地认识我国银行体系脆弱性,怎样分析造成我国银行体系脆弱性的原因,并找出降低银行体系脆弱性的方法,保持我国银行体系的健康发展已是一个非常重要的课题。文章首先从银行体系脆弱性的内涵入手,阅读了大量国内外关于银行体系脆弱性研究的文献,按照国别和时间的顺序介绍了他们关于银行体系脆弱性方面的研究成果,总结概括了几种主要的脆弱性理论。并借鉴国内外关于银行体系脆弱性表现量化指标的实证研究成果,构建了一套度量我国银行体系脆弱性的指标体系,通过收集最新的季度数据,运用多元统计中的因子分析方法对银行体系的脆弱性状况进行了计量与分析。通过测定,文章把1994年第4季度至2009年第4季度这15年分为三个阶段,分别是:1994年到1997年银行体系脆弱性逐渐下降阶段；1997年到2002年银行体系脆弱性较平稳阶段；2002年2009年银行体系脆弱性逐渐加大阶段。并对测度结果进行了分析。其次,采用主成分分析法找出了影响银行体系脆弱性的主要宏观经济变量,包括消费（XF）、广义货币供应量（M2）、股市市盈率（GSHI）及财政赤字（CCHI）。最后,对已找出的宏观经济指标与已构建的银行体系脆弱性指数,采用协整分析方法分析了它们之间的长期均衡关系并建立了误差修正模型。其中,采用相关准则确定了变量的最佳滞后阶数为1；采用ADF方法来检验变量的平稳性,检验结果显示变量都是一阶单整的,因此可以进一步检验这些变量之间的协整关系；用格兰杰因果分析法研究了消费（XF）、广义货币供应量（M2）、股市市盈率（GSHI）及财政赤字（CCHI）与银行体系脆弱性的因果关系,得知在5%的显着性水平下,银行体系脆弱性指数与消费（XF）、广义货币供应量（M2）存在双向的格兰杰因果关系,与股市市盈率（GSHI）、财政赤字（CCHI）存在单向的格兰杰因果关系,发现选取的变量之间至少存在一个方向的格兰杰因果关系,可以依此建立协整方程；并检验了所建立方程的稳定性,检验结果显示在5%的显着性水平下模型是平稳的,可以依此模型做进一步分析。本文结合了统计与现代计量经济分析方法,运用最新的经济数据,对我国当前的银行体系脆弱性的状况及其成因进行了实证分析。在本文定量实证分析结论的基础上,对我国银行体系脆弱性状况的改善提出了几条政策建议。
陈守东,杨东亮[9]（2010）在《中国银行体系脆弱性的动态分析与预测》文中指出银行体系脆弱性是由银行业高负债经营的行业特点所决定的,它来源于多种风险的耦合,表现出结构性特征。因此,构建合理的指标体系对金融脆弱性进行整体的科学测度十分重要。利用银行体系内部变量构建我国2001年至2009年银行体系脆弱性月度指数,检验工业增加值增长率、居民消费价格指数与我国银行体系脆弱性指数间的线性和非线性Granger因果关系,建立马尔科夫区制转移向量自回归模型,实证分析宏观经济状况和宏观调控政策对银行体系脆弱性的非线性影响。分析发现,2009年以来我国银行体系脆弱性继续恶化,银行总体风险急速攀升,当前银行体系脆弱性指数正处于风险积聚改善和停止的关键转折时点上。
蔺鹏[10]（2009）在《中国银行体系脆弱性的综合判断与测度》文中指出由美国次贷危机引发的金融风暴愈演愈烈,对全球实体经济和虚拟经济产生重创。从这次金融危机发展的过程来看,可以认为是多方面因素导致银行体系的脆弱性增加,进而引发银行危机,造成金融动荡,最终对全球经济造成了严重的破坏性危害。频繁爆发的银行危机表明,银行稳定的基础是薄弱的。金融是现代经济的核心,银行是金融体系的核心,银行的稳定对经济的可持续发展至关重要。我国金融体系中银行体系是绝对的主体,银行业的稳健与否事关我国金融稳定和金融发展。目前我国银行体系正在进行市场化的改革,且随着对外开放程度的加大,我国银行体系面临着更加严峻的挑战,维护银行体系的稳定成为关系到今后中国经济能否继续稳定发展的一个重要因素。因此,正确认识我国银行体系脆弱性问题,分析我国银行体系脆弱性的成因,并在分析我国银行体系脆弱性的诱致因素的基础上,进行相关实证检验,力求把我国现有的银行体系改造成为适应市场经济要求的稳健的银行体系。本文对银行体系脆弱性的研究是在由美国次贷危机引发的全球金融危机迅速蔓延,并对世界经济体系和金融体系造成严重损害的背景下展开的。首先对银行体系的脆弱性的概念进行了较为科学合理的解释,通过分析银行脆弱性与金融脆弱性、银行风险、银行危机的关系,指出这是一个由质变到量变的相互联系与转化的过程。其次从不良贷款率、资本充足率、盈利能力、流动性风险四个方面入手,阐述了我国银行体系脆弱性的现实表现,并在此基础上进一步从微观、中观、宏观三个角度分别分析了中国银行业脆弱性的影响因素。再次借鉴银行体系脆弱性测度的指标选择的国际经验,在宏观经济法的基础上采用定量指标与定性指标相结合的方法从宏观、中观、微观三个层面来初步识别和测度我国银行体系的脆弱性。最后借鉴国内外实证研究方法,在深入了解我国银行体系的实际状况下,从宏观、中观、微观三个层面构建了一套包括17个测度指标在内的较为完整的中国银行业脆弱性测度指标体系。并收集这17个指标从1993年到2007年间的数据,通过对这一系列原始数据的处理和分析,运用模糊识别综合评价模型对我国银行体系脆弱性的影响因素进行实证分析,并得出相关的结论。
二、中国银行体系脆弱性状况及其成因实证分析(1978-2000)（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国银行体系脆弱性状况及其成因实证分析(1978-2000)（论文提纲范文）
（1）影子银行对我国商业银行稳定性影响的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状评述 |
| 1.2.1 影子银行相关研究 |
| 1.2.2 商业银行稳定性相关研究 |
| 1.2.3 影子银行对商业银行稳定性影响的研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究思路与内容 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 主要研究内容 |
| 1.4 研究方法与创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新点 |
| 第二章 影子银行及其在我国的发展现状 |
| 2.1 影子银行的定义及特征 |
| 2.1.1 影子银行的定义 |
| 2.1.2 影子银行的特征 |
| 2.2 我国影子银行的发展现状 |
| 2.2.1 影子银行增长规模先升后降 |
| 2.2.2 银行理财产品呈上升趋势 |
| 2.2.3 委托贷款呈缓慢上涨趋势 |
| 2.2.4 信托贷款呈扩张状态 |
| 2.2.5 未贴现银行承兑汇票稳步下降 |
| 第三章 商业银行稳定性的理论基础及规模测度 |
| 3.1 商业银行稳定性的理论基础 |
| 3.1.1 银行体系稳定性的宏观理论 |
| 3.1.2 银行体系稳定性的微观理论 |
| 3.2 商业银行稳定性的规模测度 |
| 3.2.1 商业银行稳定性指标的选取 |
| 3.2.2 商业银行稳定性指标的度量 |
| 第四章 影子银行对商业银行稳定性影响的运行机制及效应分析 |
| 4.1 影子银行对商业银行稳定性影响的运行机制 |
| 4.1.1 信托贷款类影子银行 |
| 4.1.2 委托贷款类影子银行 |
| 4.1.3 未贴现银行承兑汇票类影子银行 |
| 4.2 影子银行对商业银行稳定性影响的效应分析 |
| 4.2.1 正效应分析 |
| 4.2.2 负效应分析 |
| 第五章 影子银行对商业银行稳定性影响的实证分析 |
| 5.1 变量选取与描述性统计 |
| 5.1.1 变量的选取 |
| 5.1.2 变量的描述性统计 |
| 5.2 模型设定 |
| 5.3 平稳性检验 |
| 5.4 回归结果分析 |
| 5.4.1 总样本回归 |
| 5.4.2 分样本回归 |
| 5.5 稳健性检验 |
| 第六章 结论和政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）外资进入对中国银行体系稳定性影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景及研究意义 |
| 第二节 基本概念的界定 |
| 第三节 研究方法及主要内容 |
| 第四节 论文创新点及不足之处 |
| 第二章 基础理论与文献综述 |
| 第一节 基础理论 |
| 第二节 文献综述 |
| 本章小结 |
| 第三章 外资进入与中国银行体系稳定性状况的现实考察 |
| 第一节 外资进入中国银行体系的概况 |
| 第二节 中国银行体系稳定性状况的测度分析 |
| 本章小结 |
| 第四章 外资进入对中国银行体系稳定性影响的理论分析 |
| 第一节 外资进入对中国银行体系稳定性的总体影响 |
| 第二节 外资绿地投资对中国银行体系稳定性的影响 |
| 第三节 外资战略投资对中国银行体系稳定性的影响 |
| 本章小结 |
| 第五章 外资进入对中国银行体系稳定性总体影响的实证分析 |
| 第一节 计量模型 |
| 第二节 数据来源与变量处理 |
| 第三节 回归估计与讨论 |
| 本章小结 |
| 第六章 外资绿地投资对中国银行体系稳定性影响的实证分析 |
| 第一节 计量模型 |
| 第二节 数据来源与变量处理 |
| 第三节 回归估计与讨论 |
| 本章小结 |
| 第七章 外资战略投资对中国银行体系稳定性影响的实证分析 |
| 第一节 计量模型 |
| 第二节 数据来源与变量处理 |
| 第三节 回归估计与讨论 |
| 本章小结 |
| 第八章 结论与政策建议 |
| 第一节 主要结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
| 在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（3）信贷扩张对银行体系脆弱性的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实用价值 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究框架 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 研究现状 |
| 2.1.1 国外研究现状 |
| 2.1.2 国内研究现状 |
| 2.2 银行体系脆弱性指标的选择 |
| 2.2.1 国外银行体系脆弱性度量指标的选择 |
| 2.2.2 国内银行体系脆弱性测量指标的选择 |
| 2.2.3 银行体系脆弱性指数汇总 |
| 3 银行体系脆弱性的基础理论 |
| 3.1 相关概念的界定 |
| 3.1.1 信贷扩张 |
| 3.1.2 脆弱性 |
| 3.1.3 银行体系脆弱性 |
| 3.2 银行体系脆弱性的基础理论 |
| 3.2.1 企业内部控制、公司治理结构对银行体系脆弱性的影响 |
| 3.2.2 银企关系对银行体系脆弱性的影响 |
| 3.2.3 银行业结构对银行体系脆弱性的影响 |
| 3.2.4 政府干预对银行体系脆弱性的影响 |
| 3.2.5 金融开放、监管对我国银行体系脆弱性的影响 |
| 4 我国银行体系脆弱性表现及信贷扩张对其的影响 |
| 4.1 我国银行体系脆弱性的表现 |
| 4.1.1 我国银行业的现状分析 |
| 4.1.2 我国银行体系的脆弱性表现 |
| 4.2 信贷扩张对银行体系脆弱性的影响 |
| 4.2.1 信贷扩张对我国银行体系脆弱性影响的传导机制 |
| 4.2.2 信贷扩张与银行体系脆弱性小结 |
| 5 信贷扩张对我国银行体系脆弱性的实证分析 |
| 5.1 研究设计 |
| 5.1.1 样本的选择及数据来源 |
| 5.1.2 主要变量选择和度量 |
| 5.2 实证分析 |
| 5.2.1 方程设定 |
| 5.2.2 实证结果分析 |
| 5.2.3 实证结果小结 |
| 6 研究结论、启示意义及对策建议 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间研究生成果 |
| 致谢 |
（5）我国银行体系脆弱性生成机制及其测度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 导论 |
| 1.1 本文选题的背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 脆弱性概念的界定 |
| 1.2.2 国外关于银行体系脆弱性理论的综述 |
| 1.2.3 国内关于银行体系脆弱性问题的综述 |
| 1.3 本文的研究方法、基本框架与创新之处 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 论文的基本内容与框架 |
| 1.3.3 论文的创新之处 |
| 2 我国银行体系脆弱性分析及其他国家的经验教训 |
| 2.1 我国银行体系脆弱性的现状分析 |
| 2.1.1 我国银行体系风险性事件回顾 |
| 2.1.2 我国银行体系脆弱性的历史考察 |
| 2.2 我国银行体系的特征 |
| 2.3 其他国家的经验和教训 |
| 2.3.1 美国金融危机的经验和教训 |
| 2.3.2 日本金融脆弱性的经验和教训 |
| 2.3.3 亚洲国家金融脆弱性的经验和教训 |
| 2.3.4 小结 |
| 3 我国银行体系脆弱性生成机制分析 |
| 3.1 我国银行体系脆弱性的外部冲击机制 |
| 3.2 我国银行体系脆弱性的内部引发机制 |
| 4 我国银行体系脆弱性的初步测度研究 |
| 4.1 国外测定银行体系脆弱性的主要方法 |
| 4.2 银行体系脆弱性分析的指标选取 |
| 4.3 我国银行体系脆弱性的测度 |
| 4.3.1 核心指标的选取 |
| 4.3.2 单位根检验 |
| 4.3.3 协整分析 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 |
| 4.3.5 小结 |
| 5 对中国银行体系稳定性改革措施的建议 |
| 5.1 加强银行体系的自身建设 |
| 5.2 构建高效的银行监管体系 |
| 5.3 打造良好的银行运营环境 |
| 6 结论 |
| 6.1 本文的主要结论 |
| 6.2 本文不足及进一步研究方向 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）基于平滑区制转移模型的银行体系脆弱性动态变化研究（论文提纲范文）
| 引言 |
| 1 金融脆弱性的周期性 |
| 2 金融脆弱性测度指标体系的结构性 |
| 3 中国银行体系脆弱性的形成 |
| 3.1 信贷风险 |
| 3.2 流动性风险 |
| 3.3 汇率风险 |
| 4 中国银行体系脆弱性核心测度指数构建 |
| 4.1 银行体系脆弱性核心测度指标体系设计 |
| 4.2 中国银行体系脆弱性指数构建 |
| 5 中国银行体系脆弱性变动趋势的动态预测 |
| 5.1 平滑区制转移模型与样本外预测 |
| 5.2 实证结果与分析 |
（7）我国商业银行体系脆弱性实证研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| 英文摘要 |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究方法与思路 |
| 1.3.1 本文的研究方法 |
| 1.3.2 本文的研究思路 |
| 1.4 本文的贡献之处 |
| 2 银行体系脆弱性理论综述 |
| 2.1 银行脆弱性概念及相关界定 |
| 2.1.1 银行脆弱性概念 |
| 2.1.2 相关概念界定 |
| 2.2 银行脆弱性根源 |
| 2.2.1 外生因素 |
| 2.2.2 内生因素 |
| 3 我国商业银行脆弱性现状及影响因素分析 |
| 3.1 我国商业银行脆弱性现状 |
| 3.2 我国银行体系脆弱性的影响因素分析 |
| 3.2.1 外生因素 |
| 3.2.2 内生因素 |
| 4 实证分析 |
| 4.1 我国商业银行脆弱性整体测度 |
| 4.1.1 指标选取 |
| 4.1.2 模型选择 |
| 4.1.3 实证过程及结果 |
| 4.1.4 我国银行体系脆弱性综合判断 |
| 4.2 我国各商业银行脆弱性对比分析 |
| 4.2.1 研究方法 |
| 4.2.2 实证过程及结果 |
| 4.2.3 结果分析 |
| 5 降低中国银行体系脆弱性的对策建议 |
| 5.1 创建良好的外部宏观环境 |
| 5.1.1 完善银行监管法制，推进金融监管创新 |
| 5.1.2 创建良好的市场环境，发挥市场的约束作用 |
| 5.1.3 深化金融体制改革 |
| 5.2 加强商业银行自身的经营管理 |
| 5.2.1 构建银行脆弱性事前预警体系 |
| 5.2.2 加快金融创新，促进收入多元化 |
| 5.2.3 加快产权制度改革，建立科学的公司治理结构 |
| 5.2.4 形成有效激励约束机制 |
| 6 结论 |
| 6.1 主要研究工作及结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 |
| B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 |
（8）我国银行体系脆弱性统计分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究内容与结构 |
| 1.3 主要的创新之处 |
| 1.4 不足之处 |
| 2 银行体系脆弱性文献综述 |
| 2.1 银行体系脆弱性内涵 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 国外研究文献综述 |
| 2.2.2 国内研究文献综述 |
| 3 我国银行体系脆弱性分析方法介绍 |
| 3.1 因子分析法 |
| 3.1.1 因子分析的基本思想 |
| 3.1.2 因子分析的数学模型 |
| 3.1.3 因子分析的过程 |
| 3.2 主成分分析方法 |
| 3.2.1 主成分分析的基本思想 |
| 3.2.2 主成分分析的数学模型 |
| 3.3 协整分析方法 |
| 3.3.1 协整理论概述 |
| 3.3.2 单整的定义 |
| 3.3.3 协整关系的定义 |
| 3.3.4 计量检验方法 |
| 3.3.5 误差修正模型 |
| 4 我国银行体系脆弱性的实证分析 |
| 4.1 我国银行体系脆弱性测度 |
| 4.1.1 变量选择 |
| 4.1.2 测度指标计算过程 |
| 4.1.3 我国银行体系脆弱性分析 |
| 4.2 影响银行体系脆弱性的宏观经济指标的设计 |
| 4.2.1 变量选择及数据来源 |
| 4.2.2 相关性分析与巴特利特球度检验 |
| 4.2.3 主成分因子初始解分析 |
| 4.2.4 主成分个数确定 |
| 4.2.5 因子载荷矩阵分析 |
| 4.3 宏观经济因素对银行体系脆弱性影响的实证分析 |
| 4.3.1 变量选取及其预处理 |
| 4.3.2 各变量的平稳性检验 |
| 4.3.3 格兰杰因果关系检验 |
| 4.3.4 确定滞后阶数 |
| 4.3.5 协整检验 |
| 4.3.6 向量误差修正模型 |
| 4.3.7 误差修正模型的残差平稳性检验 |
| 4.3.8 向量误差修正模型的稳定性检验 |
| 5 主要结论与政策建议 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）中国银行体系脆弱性的动态分析与预测（论文提纲范文）
| 一、引 言 |
| 二、文献综述与研究思路 |
| 三、中国银行体系脆弱性指数 |
| 1.数据样本 |
| 2.中国银行体系脆弱性指数构建 |
| 四、实证分析模型 |
| 1.线性因果检验模型 |
| 2.非线性因果检验模型 |
| 3.马尔科夫区制转移向量自回归模型 |
| 五、中国银行体系脆弱性的实证研究 |
| 1.中国银行体系脆弱性指数与关联指标的因果关系检验 |
| 2.中国银行体系脆弱性指数的MSVAR模型估计 |
| 3.2010年中国银行体系脆弱性指数的短期预测 |
| 六、结 论 |
（10）中国银行体系脆弱性的综合判断与测度（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 宏观视角的文献回顾 |
| 1.2.2 中观视角的文献回顾 |
| 1.2.3 微观视角的文献回顾 |
| 1.3 本文的贡献和创新 |
| 1.4 研究内容和方法 |
| 第2章 中国银行体系脆弱性的现实表现 |
| 2.1 银行体系脆弱性的界定 |
| 2.1.1 银行体系的脆弱性的概念 |
| 2.1.2 银行体系脆弱性与相关概念的界定 |
| 2.2 中国银行体系脆弱性的现实表现 |
| 2.2.1 不良贷款率表现 |
| 2.2.2 资本充足率表现 |
| 2.2.3 盈利能力表现 |
| 2.2.4 流动性风险表现 |
| 第3章 中国银行体系脆弱性的影响因素分析 |
| 3.1 中国银行体系脆弱性的微观因素分析 |
| 3.1.1 银行体系自身固有的脆弱性 |
| 3.1.2 银行体系的产权制度及治理结构缺陷 |
| 3.1.3 银行体系内部控制体系不完备 |
| 3.2 中国银行体系脆弱性的中观因素分析 |
| 3.2.1 预算软约束的存在 |
| 3.2.2 银企信息不对称 |
| 3.3 中国银行体系脆弱性的宏观因素分析 |
| 3.3.1 中国金融监管体制的缺陷 |
| 3.3.2 金融开放带来的外部冲击 |
| 3.3.3 法制精神和信用文化的缺失 |
| 第4章 中国银行体系脆弱性的初步测定 |
| 4.1 银行体系脆弱性测度指标选择和方法的国际经验 |
| 4.2 中国银行体系脆弱性的初步测度 |
| 4.2.1 定量分析 |
| 4.2.2 定性分析 |
| 4.2.3 综合评价结果 |
| 第5章 中国银行体系脆弱性的综合实证分析 |
| 5.1 国内目前银行体系脆弱性的实证研究方法 |
| 5.2 基于FCE 的中国银行体系脆弱性的实证研究 |
| 5.2.1 中国银行体系脆弱性测度的模糊识别综合评价模型 |
| 5.2.2 模糊综合评价模型对中国银行体系脆弱性测度的实证分析 |
| 5.2.3 中国银行体系脆弱性测度的实证结果及分析 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、中国银行体系脆弱性状况及其成因实证分析(1978-2000)（论文参考文献）
- [1]影子银行对我国商业银行稳定性影响的实证研究[D]. 李爽. 河北大学, 2020(08)
- [2]外资进入对中国银行体系稳定性影响研究[D]. 王蕙. 中央财经大学, 2016(12)
- [3]信贷扩张对银行体系脆弱性的影响研究[D]. 王伟. 浙江理工大学, 2016(07)
- [4]中国银行体系脆弱性的识别与预测[J]. 田艳芬,陈守东,邵志高,杨东亮. 浙江金融, 2011(09)
- [5]我国银行体系脆弱性生成机制及其测度研究[D]. 刘静. 广东商学院, 2011(10)
- [6]基于平滑区制转移模型的银行体系脆弱性动态变化研究[J]. 陈守东,杨东亮,田艳芬. 数量经济研究, 2011(01)
- [7]我国商业银行体系脆弱性实证研究[D]. 项慧玲. 重庆大学, 2010(02)
- [8]我国银行体系脆弱性统计分析[D]. 何娇娇. 东北财经大学, 2010(02)
- [9]中国银行体系脆弱性的动态分析与预测[J]. 陈守东,杨东亮. 吉林大学社会科学学报, 2010(04)
- [10]中国银行体系脆弱性的综合判断与测度[D]. 蔺鹏. 湖南大学, 2009(01)